基金质押式回购业务第二次仿真测试方法.docVIP

PAGE 6 PAGE 10 基金质押式回购业务第二次仿真测试方案 测试目的 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）已于2013年12月20日发布《关于发布《基金质押式回购业务券商技术系统变更指南》的通知》，为确保深市基金质押式回购业务的顺利实施，深交所和中国结算深圳分公司定于2014 参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 所有会员单位 托管行 行情信息商等其他相关单位 测试内容 本次测试包括但不限于以下内容： 基金（包含各类ETF、分级基金A类份额、LOF等）的交易、申购、赎回业务 基金的实时质押、解押业务 按照业务规则，申报各类基金的质押、解押委托，验证相关的股份联动规则。规则详见《基金质押式回购业务券商技术系统变更指南（Ver1.0）》“基金质押式回购业务股份联动规则”。 基金质押、解押业务的清算交收处理。注意如下两种情形的测试：（1）当天买入ETF份额当天质押并进行回购，以模拟未完成交收证券锁定入库（即“虚入库”）的处理；（2）当天到期回购合约对应质押ETF解押后卖出或赎回，关注卖出或赎回时可出库数量的计算方式。出入库规则详见《基金质押式回购业务券商技术系统变更指南（Ver1.0）》“基金份额出入库规则举例”。为使测试更全面，应对各类ETF（单市场股票ETF、单市场实物债券ETF、现金债券ETF、跨境ETF、跨市场ETF、黄金ETF）进行上述两项测试。 在质押库中的分级基金发生分拆或者折算后相应的处理。 回购交易 根据面值揭示证券的标准券折算率 如果债券或者基金面值大于等于100.00元，通过其在SJSXX.DBF和SJSXXN.DBF中对应记录的XXZHBL字段揭示每张或每份证券的标准券折算率； 如果债券或者基金面值小于100.00元，通过其在SJSXX.DBF和SJSXXN.DBF中对应记录的XXZHBL字段揭示每百张或每百份证券的标准券折算率。 相关受影响业务的回归验证测试：债券实时质押、解押业务， 原协议平台报价回购相关的质押、解押业务 其他日常交易和结算业务 测试时间安排 本次测试服务提供的测试时间为2014年6月3日至2014年6 具体安排请见下表： 时间 重点测试内容 9:50-11:45（集合竞价时间9:50，连续竞价时间9:55，中午休市10:30-10:35） 各类基金的交易、申购、赎回、质押、解押业务，验证相关的股份联动规则； 根据面值揭示证券的标准券折算率； 11:45-12:15（盘后协议交易时段） 基金、债券的各类协议交易业务 12:15-17:00 中国结算深圳分公司进行内部系统处理 17:00后 中国结算深圳分公司发送结算数据 券商核对、处理SJSFW.DBF、SJSJG.DBF、SJSZJ.DBF、SJSDZ.DBF、SJSGF.DBF、SJSMX1.DB、SJSQS.DBF、GLRMX.DBF、GLRZH.DBF、SJSGB.DBF等接口文件,重点关注基金质押式回购业务券商技术系统变更指南（Ver1.0）》所列变动的接口 17:00之后 结算参与人股份和资金结算处理 测试数据准备 1、本次测试以2014年5月 2、测试当日9:30之后，深交所向券商发布ETF和货币基金的PCF及其标志文件。 3、本次测试使用的证券代码及其标准券折算率如下表： 证券品种 证券代码 证券简称 5月29号发布的折算率（6月3号使用） 5月30号发布的折算率（6月4号使用） 债券 112196 13苏宁债 0.8000 0.8000 封闭基金 184721 基金丰和 0.0080 0.0080 LOF 150001 瑞福进取 0.0050 0.0050 分级基金A类份额 150145 300高贝A 0.0080 0.0080 单市场股票ETF 159901 深100ETF 0.0050 0.0050 跨市场ETF 159919 沪深300ETF 0.0100 0.0100 跨境ETF 159920 恒生ETF 0.0100 0.0100 单市场实物债券ETF 159926 国债ETF 0.8000 0.8000 黄金ETF 159934 黄金ETF 0.0100 0.0100 现金债券ETF 159971 债券ETF1 0.8000 0.8000 注： （1）现金债券ETF 159971为新挂牌证券，其PD券商和159901的一致。 （2）5月29号（星期四）和5月30号（星期五）发布的折算率数据请会员手工设置。 4、中国结算深圳分公司将为此次测试增加一定数量的测试证券股份（具体证券如上表所述），具体如下： ①结算公司为下表每个测试A股普通账户在每个有效A股托管单元登记以上十只测试证券以及159901和1