带相依利率跟副索赔风险模型中的几个破产问题.pdfVIP

No．1 第32卷第1期 湖北大学学报(自然科学版)V01．32 JournalofHubei Science) 2010年3月 University(Natural Mar．，2010一 文章编号：1000—2375(2010)01—0018—05 带相依利率含副索赔风险模型中的 几个破产问题 易亚利1,2 (1．玉林师范学院数学与计算机科学系，广西玉林537000；2．湖北大学数学与计算机科学学院，湖北武汉430062) 摘要：研究包含主索赔和副索赔且利率满足一阶自回归结构的一种离散时间风险模型．在该模型下给出 破产概率的一个递推公式，得到该模型下终极破产概率和破产前瞬时赢余分布的一种上界，并与经典风险模 型下的Lundberg上界作比较． 关键词：索赔；利率；自回归；破产；上界 中图分类号：0211文献标志码：A 0 引言 经典的风险理论模型分为离散型和连续型，经典离散型风险模型的总索赔过程服从的是复合二项 济应用中我们常常考虑的是离散模型，同时利率往往是一个不可忽略的经济因素，文献[1]研究了常利 率下的风险模型，并用鞅方法和递推方法给出了终极破产概率的上界．文献[2]等讨论了利率是独立同 分布的风险模型中的系列破产问题．利率在现实生活中常常不是独立同分布的，某时段的利率通常与它 前面时刻的利率有着一定的关系，有相依利率的风险模型逐渐成为精算界研究的热点．同时由于突发事 件如地震、火灾导致的财产索赔(主索赔)往往连带着医疗等其他索赔(副索赔)，因此有必要研究含副索 赔的风险模型．本文中考虑了利率{L，竹≥1)满足一阶自回归结构且带副索赔的风险模型，得到了其终 极破产概率和破产前瞬时赢余分布的上界，为保险公司的实际经营提供了相应的理论依据． 假设在第咒时间段有非负的利率j。(，z≥1)，且{In，咒≥1)满足一阶自回归结构 J。=aI。一1+％，72—1，2，… (1) 其中o≤口1，Io一如≥o为一常数，{Mj，九≥1}为相互独立同分布的非负随机变量序列．易知 L—a4io+a”1M1+…+口M：一l+舰，n1，2，…． 此外假设第七个时段所收取的保费为Xt，一次主索赔H发生导致副索赔嘭发生的概率为P(o≤户≤ 赔可能发生在同一时段，副索赔也有可能延迟发生，但是考虑到两种索赔均由同一事件引起，故延迟时 间不应该太长，故假设如果副索赔延迟发生则延迟到下一时段．设两种索赔发生在同一时段的概率为口 (o≤臼≤1)，副索赔延迟到下一个时段的概率为1一良根据保费收取的时刻在一个时段期初和期末可以 分别建立两种模型．由于这两种模型破产问题的研究方法完全类似，故本文中仅考虑收到保费的时刻在 每个时段初的情形，另外一种情形相应的结论可以类似地得到． 收稿日期：2008—04—11 基金项目：湖北省教育厅优秀中青年人才项目(Q200710002)资助；玉林师范学院青年项目基金(2009YJQN40)资助 作者简介：易亚利(1981一)，女。硕士 万方数据 第1期 易亚利：带相依利率含副索赔风险模型中的几个破产问题 19 若保险公司在每个时段初就收到保费墨，则到第，z个时段末的总盈余 玑=(吐1十冠)(1十L)一L～筇E—p(1一日)踞l= n n 广 n 1 ，9、 ”7 女毫1 玉；1L