市场风险资本-银监会讲课.pptVIP

市场风险及市场风险资本 交易账户是为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。 为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利的头寸。 交易账户包括： （一）从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸。 （二）为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸。 （三）为规避交易账户其他项目风险而持有的头寸。 商品风险 商品风险（工作表） 期权风险 DELTA加权头寸 GAMMA风险的资本要求 GAMMA风险的资本要求（续） VEGA风险的资本要求 债券案例 特殊风险案例 一般市场风险案例 利率衍生交易案例 利率衍生交易-一般市场风险 利率衍生交易-一般市场风险 * C:\ProgramFiles\UBS\Pres\Templates\PresPrintOnScreen.pot * 标准法市场风险资本计量简介 2011年5月 市场风险是指商业银行因市场价格变动而导致表内外头寸损失的风险，市场风险的资本要求是指商业银行为抵御因市场价格变动导致表内外头寸损失的风险而计提的资本。 市场风险资本计量范围：交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险以及商业银行全部的外汇风险和商品风险。 风险种类 账户分类 工具 利率