我国商业银行市场风险量化的体系的研究.docVIP

我国商业银行市场风险量化体系研究 　　摘要：在我国商业银行按照《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下，本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建。本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础；按照新资本协议和银监会的要求，探讨了我国商业银行市场风险计量体系的构建，主要是数据输入到VaR系统的方式、VaR系统定价模型的确认、模型中变量的选取方式及其依据；在此基础上，探讨了VaR模型的事后检验和压力测试；最后探讨了商业银行市场风险量化体系建设中市场风险VaR限额的设置及其管理。 　　关键词：新资本协议；VaR；内部模型法；事后检验；压力测试；VaR限额 　　Abstract：According to the Basel Ⅱ， Chinese commercial banks are strengthening the management of the market risk. This paper explores the construction of the quantitative system for the Chinese commercial banks. This paper gives the basement that the market risk can be quantitative.Consequently，studies the constr