工银中证环保产业指数分级.PDF

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资 基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7 月17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银中证环保产业指数分级 场内简称 环保母基 交易代码 164819 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年7 月9 日 报告期末基金份额总额 95,123,351.84 份 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度， 投资目标 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资 者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投 资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其 投资策略 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目 标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日 收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%， 偏离度年化标准差不超过4%。 中证环保产业指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利 业绩比较基准 率（税后）×5%。 本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用 风险收益特征 完全复制策略，跟踪标的指数表现，目标为获取指数的平均收益， 是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则 决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银环保A 份额具有 第 2 页 共13 页 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金2017 年第2 季度报告 低