政府支出对我国居民消费的影响实证分析.docVIP

政府支出对我国居民消费的影响实证分析 　　内容摘要：政府支出对居民消费的影响，是经济学者也是各国政府广泛关注的重要问题。本文利用我国1978-2013年的相关数据，通过OLS回归分析和格兰杰因果关系检验，对我国政府支出和居民消费之间的关系进行了实证分析。研究结果表明：就全国范围来看，政府支出对居民消费有挤入效应；而从农村和城镇单独分析的结果看，政府支出对农村居民消费有挤入效应，而对城镇居民消费有挤出效应。最后根据研究结果文章给出了政策建议。 　　关键词：政府支出 居民消费 挤出效应 挤入效应 　　消费、投资和净出口被视为推动经济增长的“三驾马车”，其中，消费和投资为内需，净出口为外需。在全球经济形势严峻，外需不振的今天，扩大内需被公认为是我国经济增长的最主要动力源泉。然而，自改革开放以来，消费对经济增长所起到的拉动作用似乎表现地较为有限。在这种情况下，增加政府支出究竟能否刺激消费进而促进经济增长，这个问题就变得至关重要。 　　本文从我国宏观经济运行的现实出发，利用我国1978-2013年的相关数据，不仅从总量上对我国政府支出和居民消费之间的关系进行了实证分析，而且分别对农村和城镇进行了分析，以期为政府制定宏观经济政策提供借鉴和参考。 　　变量选取与数据来源 　　本文采用我国1978-2013年的数据进行分析，数据主要来自相关年份的《中国统计年鉴》和中国统计局网站，并经简单计算得到。本文要研究的是政府支出与居民消费之间的关系，所以首先选取的两个变量是人均政府支出（G）与人均居民消费（C），考虑到居民可支配收入是影响居民消费的一个重要变量，所以把人均可支配收入（YD）也引入进来。为了消除物价影响，使数据具有可比性，所有数据均采用名义变量，采用当年的商品价格指数（以1978年为基期）调整后的实际变量。 　　为避免非平稳变量直接进行回归可能会出现的伪回归，本文试图构建一些平稳变量，于是对数据进行了处理，得出了实际变量增长率。依次为：人均消费水平增长率（CR）、人均政府支出增长率（GR）、人均可支配收入增长率（YDR）。除此之外，本文还要对城镇和农村分别进行分析，所以用到的变量还有：农村人均消费水平增长率（RCR）、城镇人均消费水平增长率（UCR）、农村人均可支配收入增长率（RYDR）、城镇人均可支配收入增长率（UYDR）。 　　单位根检验 　　为保证结果的可信性，在进行回归分析之前，需先对这些时间序列做单位根检验，判断序列的平稳性。常用的单位根检验方法为ADF检验。利用Eviews6.0软件分别对各变量的水平值进行ADF检验，结果见表1。 　　从表1可以看出，CR在1%的显著性水平下是平稳的，其他6个变量都在5%的显著性水平下是平稳的。因此，可以对这些变量进行OLS回归分析。 　　基于OLS的回归分析 　　先对全国进行分析，把人均消费水平增长率（CR）作为被解释变量，人均政府支出增长率（GR）和人均可支配收入增长率（YDR）作为解释变量，建立线性回归模型。用SPSS进行OLS回归分析，结果如表2、表3所示。 　　从表2和表3可以看出，F的概率值和t的概率值均小于0.05，说明在显著性水平为0.05的前提下，模型本身及其回归系数的显著性均通过了检验，最终得到的回归方程为： 　　CR=5.643+0.043GR+0.719YDR （1） 　　从得到的回归方程（1）来看，人均可支配收入增长率（YDR）每上升1个百分点，人均消费水平增长率（CR）会上升0.719个百分点。这是符合经济学理论的，因为可支配收入是消费的最主要来源，可支配收入增加，自然会刺激人们增加开支来提高生活水平，从而增加消费支出。 　　而人均政府支出增长率（GR）每上升1个百分点，人均消费水平增长率（CR）则会上升0.043个百分点，这说明就全国来看，政府支出与居民消费存在一定的互补关系，政府支出会在一定程度上挤入居民消费。 　　接下来对农村和城镇分别进行分析。分别把农村（城镇）人均消费水平增长率作为被解释变量，人均政府支出增长率和农村（城镇）人均可支配收入增长率作为解释变量，建立线性回归模型。回归分析结果见表4和表5、表6和表7。 　　从表4和表5、表6和表7可以看出，在显著性水平为0.05的前提下，不管是农村还是城镇，模型本身及其回归系数的显著性水平均通过了检验，说明该回归结果是可信的。最终得到的回归方程是： 　　RCR=2.090+0.074GR+0.891RYDR（据表4、表5得出） （2） 　　UCR=5.497-0.017GR+0.590UYDR（据表6、表7得出） （3） 　　从方程（2）（3）可以看出，无论农村还是城镇，人均消费增长率都是随着人均可支配收入增长率的增加而增加，说明不管农村或是城镇，人均可支配收入都是决