原创力文档工理第卷第期系统程论与实践年月号文献图志码中标分类子量来据潜藏因的信息含自中国国债市场的证龙郑振廖木英陈蓉黄海峰厦门大学金融系厦门要当摘潜藏因子是指对前利率曲线没有影响或影响甚微但对未来利率具有预作用的信息测上五差本文采用的潜藏因子分析框架发现中国市场中短期利率的因子模型的方比仅为证地了潜因子存在性接着风险溢因子率曲线息后到潜因子较好实藏的从酬中剔除利信得藏且证了潜因子经量通宏并实藏包含着丰富的济信息含并集中体现为货膨胀和观流动性的信息特但经长弱后文国上别是通货膨胀信息与济增类指标联系微最本发现
工 ． ．
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第 卷第 期 系统 程 论与实践
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