121第四章节时间序列分析解析.pptVIP

STAT 一、时间数列的影响因素及模型组合 1、长期趋势（T）：较长时期现象总的变动趋势（持续上升、下降）。 第三节 长期趋势分析 STAT 2、季节变动（S）：周期在1年以内的规律性波动。 3、循环变动（C）：周期在一年以上的近乎规律性的从低到高再从高至低的周而复始的变动。 4、不规则变动（I） 进一步可分为突然变动和随机变动。 二、模型组合 1、加法模型： Yt=Tt+St+Ct+It 2、乘法模型： Yt= Tt×St ×Ct ×It 三、长期趋势的测定 (一)修匀法 1、时矩扩大法 2、序时平均法 3、移动平均法 （1）奇数项移动； （2）偶数项移动 ? 移动两次 STAT [例] 原数列 移动平均（步长N=4） 移正平均 —— 1400 8 1400 1700 7 1366.7 1100 6 1200 1300 5 1333.3 1200 4 1300 1500 3 1233.3 1200 2 —— 1000 1 N=3移动平均 产量 时间 2、偶数项移动 —— —— 1400 8 1375 —— 1700 7 1375 1375 1100 6 1325