金融衍生品柜台交易业务制度.pdf

中信建投证券股份有限公司 金融衍生品柜台交易业务制度汇编 中信建投证券股份有限公司 2013 年5 月 目 录 中信建投证券股份有限公司金融衍生品柜台交易业务管理办法 1 第一章 总则1 第二章 组织架构1 第三章 新产品审批3 第四章 投资者适当性管理4 第五章 产品设计与管理5 第六章 合同签署6 第七章 授信与履约担保品管理6 第八章 登记结算与会计核算7 第九章 风险控制7 第十章 信息披露与报告9 第十一章 应急措施10 中信建投证券股份有限公司金融衍生品柜台交易业务操作规程11 中信建投证券股份有限公司金融衍生品柜台交易业务投资者适当性管理实施细则 17 第一章 总则17 第二章 了解客户18 第三章 了解金融衍生产品19 第四章 适当性管理20 第五章 其他保障性措施22 第六章 附则23 中信建投证券股份有限公司金融衍生品柜台交易业务客户授信管理实施细则.24 第一章 总则24 第二章 征信调查24 第三章 信用评级26 第四章 授信管理28 第五章 附则29 中信建投证券股份有限公司金融衍生品柜台交易业务履约保障品管理实施细则30 第一章 总则 30 第二章 履约保障品管理的组织架构及职责 31 第三章 履约保障品日常管理流程 33 第四章 履约保障品的处臵流程 36 第五章 附则 38 中信建投证券股份有限公司金融衍生品柜台交易业务会计核算细则 39 中信建投证券股份有限公司金融衍生品柜台交易业务风险管理规定49 第一章 总则 49 第二章 风险管理组织架构 50 第三章 风险识别 51 第四章 风险控制 54 第五章 风险报告 59 第六章 附则 60 中信建投证券股份有限公司金融衍生品柜台交易业务风险监测操作规程61 第一章 总则 61 第二章 监控系统的建设与维护 62 第三章 风险监测指标 62 第四章 风险监测 63 第五章 风险报告与处理 64 第六章 附则 65 中信建投证券股份有限公司风险管理模型管理规定67 第一章 总则 67 第二章 模型建设 67 第三章 模型维护 70 第四章 档案管理 71 第五章 附则 72 中信建投证券股份有限公司金融衍生品柜台交易业务应急处理细则73 中信建投证券股份有限公司金融衍生品柜台交易业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金融衍生品柜台交易业务，有效控制金融衍生品柜台交 易的风险，保证金融衍生品柜台交易安全稳健运行，根据相关 法律、法规和中国证券业协会颁布的《证券公司金融衍生品柜 台交易业务规范》、《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理 指引》等对金融衍生品柜台交易业务的指导意见和指引内容， 公司结合实际情况与相关规定制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称的金融衍生品柜台交易（以下简称“衍生品交 易”）是指限定在中信建投证券股份有限公司（以下简称“中 信建投”）与《证券公司金融衍生品柜台交易业务规范》规定 的可参与金融衍生品柜台交易的投资者之间进行的非集中性、 非标准化的金融衍生品交易，可有效满足投资者的投资需求与 风险偏好。可交易的金融衍生品种类包括远期、互换、期权、 结构化产品等。 第三条 中信建投金融衍生品柜台交易业务秉承审慎规范的原则。公司 综合评估产品需求、业务人员素质、风险控制能力等因素后， 根据自有资金规模，稳步推进金融衍生品柜台交易业务发展， 确保金融衍生品柜台交易业务与公司资金实力和管理水平相 一致。 第二章 组织架构 第四条 公司建立包括董事会、经营管理层、衍生品交易部门的三级衍 生品交易业务管理架构，以及业务前中后台相互分离、相互制