运筹学2.3 对偶理论教学幻灯片.pptVIP

OR XJTU 第二章 线性规划 § 2.3 对偶理论 从原来的生产者考虑,ω越大越好.但从市场竞争的角度 而言, 定价越低越有利于竞争.于是得该问题的数学模型: 这也是一个 LP问题,我们称其为原Exp1中问题的对偶 问题. 相应的, 原来的规划称为原始线性规划. 原问题与对偶问题是同一组数据参数,只是位置有所不同. 两者实际上是从两种角度描述同一个问题. 且 : 价值系数 右端向量 形式上完全对称 其实,对几乎任一个实际问题,都可从不同角度给出类似上 述的相互对称的LP描述. 考虑一般形式的LP问题 : 需将( 1 )变为标准形式的LP问题 为约束 矩阵 的第i个行向量 右端向量 ( 1 ) 对每个不等式约束 : 减去一个非负的剩余变量 对每个自由变量 : A中相应的列 用列 和( )替换 ( 2 ) 令 单纯形乘子 则 满足线性约束 依照上述对 的列集合的划分,将该不等式约束划分为三组: 由单纯形法和最优性准则, 若问题(2)有最优基本可行 解 , 则问题(2)存在一个相应于 的可行基 , 使得检验数 向量 ① 对应于非负变量 ② 对应于自由变量 ③ 对应于 的不等式约束(剩余变量 ) : LP问题的约束条件 可用来定义一个新的 若再加上一个目标函数 , 则得到如下新的LP : 当 时, 它不仅是该问题的可行解, 而且还是最优解 Def. 给定任一一般形式的LP问题, 称它为原始LP问题, 则它的对偶问题定义如下: 原始( P ) 对偶( D ) 两者之间的关系: 原始问题 ( P ) 对偶问题 ( D ) min max 自由变量 等式约束 价值向量 右端向量 右端向量 价值向量 两个问题的约束系数矩阵互为转置 不等式约束 不等式约束 等式约束 自由变量 不等式约束 非负变量 非负变量 不等式约束 规范形式 : 对偶问题 标准形式 : 又如 : ( P ) ( D ) Th. : 对偶定理 对偶LP问题的对偶即为原始的LP问题 . 不失一般性 , 考虑上述互为对偶的两个LP (P)与(D) 类似前一节, 可定义对偶问题(D)的基本解、基本可行解 , 并分别称为对偶基本解、对偶基本可行解 . 相对应地 , 称原始问题(P)的可行解、最优解为原始 可行解、原始最优解 . 对偶最优解 : 称使 达到最小值 的对偶可行解为对偶 最优解 . Def. 对偶可行解: 称满足条件 的 为(D)的对偶 可行解 . Th. : 弱对偶定理 : 两个互为对偶的LP问题, 任一个问题的可行解将产生 另一问题最优目标函数值的一个界 . 对任何原始可行解 与对偶可行解 , 必有 Proof: 由 的原始可行性 因 对偶可行 ∴对于(P)的所有可行解x, 必有 而对于(D)的所有可行解u, 必有 ﹟ 推论 : 若原始问题(P)有无界最优值,则问题(D)不可行 . Proof: 由B是最优基知 , 必有 是一个对偶可行解 设 为对应于B的基本最优解, 则有关系 : 由前一定理知 为一个对偶最优解 . ﹟ Th. : 若B为问题(P)的最优基, 则 为问题(D)的最优解 . Th. : 强对偶定理 : 如果问题(P)和(D)同