时间序列动态计量和非平稳性.PPT

时间序列、动态计量 和非平稳性 本章介绍时间序列数据的性质和时间序列数据计量分析的基本原理，动态计量经济分析的自回归分布滞后模型和因果性检验，时间序列回归中的伪回归和单位根检验，以及单积、协积和误差修正模型。 第一节 时间序列分析方法 第二节 自回归分布滞后模型 第三节 平稳性和非平稳时间序列分析 一、时间序列的性质 时间序列数据最根本的特征，也是与截面数据最根本的区别，是时间序列数据对应时间的顺序性。 这种顺序性是时间序列数据按时间顺序统计观测的基本方式决定的。 时间序列数据的性质和特征： 1、时间序列数据的时间顺序性决定了它们可以反映经济运行的趋势性。 2、时间序列数据的时间顺序性决定了它们可以反映经济运动的周期性和季节性。 3、时间序列数据的时间顺序性，决定了它们可以反映经济运动、关系中的延滞作用和长期持续效应，也称为“滞后效应”。 4、时间序列的顺序性也决定了时间序列数据可以反映经济运动、关系中的各种正反馈作用。 5、时间序列数据的时间顺序性，与时间之间的对应关系，决定了时间序列数据与随机过程之间不可分割的联系。 二、时间序列数据计量分析方法 （一）传统时间序列计量分析方法 1、趋势回归和统计平滑处理 时间趋势回归 ： 把时间作为解释变量，把经济规律当作时间序列与时间之间的因果关系，进行线性非线性回归分析 ； 对两个时间序列变量之间的回归进行分析，意味着预测序