2 研究过程(精品·公开课件).ppt

* * * * 完整性：模型中包含的所有变量都应得到相同容量的样本观测值。 这既是模型参数估计的需要，也是经济现象本身应该具有的特征 在实际中，“遗失数据”的现象是经常发生的，尤其在中国，经济体制和核算体系都处于转轨之中。在出现“遗失数据”时，如果样本容量足够大，样本点之间的联系并不紧密的情况下，可以将“遗失数据”所在的样本点整个地去掉 如果样本容量有限，或者样本点之间的联系紧密，去掉某个样本点会影响模型的估计质量，则要采取特定的技术将“遗失数据”补上 准确性：两重含义。统计数据或调查数据本身是准确的；它必须是模型研究中准确需要的，满足模型对变量口径的要求。例如，生产函数模型需要生产性职工人数，而不能以全体职工人数作为样本数据，因为这其中有相当一部分人与生产过程无关。 可比性：一般人们得到的经济统计数据的可比性较差，其原因在于统计范围口径和价格口径等的变化。因此，这种数据必须处理后再用。例如，以时间序列数据估计行业生产函数时，反映逐年产出量的总产值数据，如果是以不便价格计算的，在不同年份间就具有可比性，否则，不具有可比性，因为其中包含了价格因素的影响。 一致性：即母体与样本的一致性。计量经济学模型的参数估计是用从母体中随机抽取出来的个体样本来估计母体的参数。因此要求母体与个体必须是一致的。例如，估计行业的生产函数，不能用企业的数据。估计企业的生产函数不能用行业的数据。那么，估计行业生产函数能否用截面数据？答案是不能，因为截面数据无法得到。同样，估计全国总量模型参数，也不能用31个省份的数据作样本数据。 * 为了估计上述计量经济模型，也就是为了得到参数?0、?1的数值，就需要有数据。样本数据的收集与整理是建立计量经济模型过程中最为费时费力的工作，也是对模型质量影响很大的一项工作。作计量经济分析需要牢记一点：研究结果不会比数据的质量更好。 从工作程序来看，数据工作是在理论模型建立之后进行。但是，实际上经常使同时进行的，因为，能否收集到合适的样本数据，是决定变量取舍的主要因素之一。 本例中，由于可得数据的高度加总，我们以美国国内总产值代表加总收入，以加总的个人消费支出代表消费支出。为剔除价格因素的影响，以87年不变价格计算。假如我们有美国1980-1991年数据 * 经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。比如此例，凯恩斯正预期，边际消费倾向是正的，但小于1。我们估计出的?1=0.72，那么，这一估计值是否充分地小于1，而不是由于数据的特殊性造成的，换句话说，0.72是不是在统计意义上小于1？如果是，就可用来支持凯恩斯理论。 统计检验目的在于检验模型的统计学性质。如：拟合优度检验反映回归线对样本的拟合程度；方程显著性检验是检验模型总体线性关系的显著性。 计量经济学检验主要是检验计量经济模型的前提条件是否满足。 模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 只有通过这些检验的模型才是可用的模型。 * * * * * * * * * 通过以上介绍可见，实际分析中从模型的建立到模型的应用是一 个复杂的过程，下图概括 描述了这一过程的基本步骤。 模型构建过程 一个例子：凯恩斯的消费理论 （1）理论或假说的陈述： 凯恩斯认为，基本的心理定律时，通常或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但消费比不上收入增加得那么多。 用经济术语来说：边际消费倾向，即收入每变化一个单位的消费变化量，是大于0而小于1的。 一个例子：凯恩斯的消费理论 （2）理论数学模型的设定：确定型关系 Y=?0+?1X X-收入；Y-消费 0?11 （3）计量经济模型：相关关系 Y=?0+?1X+? ?：随机误差项，表示家庭消费支出与可支配收入之间的统计关系。 ?的存在表明即使可支配收入相同，消费支出也存在一定的随机性。 ?0、 ?1及?的方差：待估参数 注意：模型的函 数形式应根据具 体数据模式选择 一个例子：凯恩斯的消费理论 （4）样本数据的收集和整理 美国1980-1991年个人消费支出和国内总产值数据 单位:10亿美元 年份 消费(Y) 总产值(X) 年份 消费(Y) 总产值(X) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 2447.1 3776.3 2476.9 3843.1 2503.7 3760.3 2619.4 3906.6 2746.1 4148.5 2865.8 4279.8 2969.1