随机过程均方导数.pptxVIP

均方导数均方导数定义12定理3推论性质41、均方导数的定义定义：设 为二阶矩过程，若存在另外一个随机过程满足则称X(t)在t点均方可微，记作并称 为X（t）在t点的均方导数。若X（t）在T上每一点t均方可微，则称它在T上均方可微。1、均方导数的定义类似地，若随机过程 在t点均方可微，则称X（t）在t点二次均方可微。 的均方导数记为或并称它为二阶矩X(t)的二阶均方导数。同理可定义更高阶均方导数。2、 定理广义二阶导数定义：设函数在点 的某一邻域内有定义 , 若极限 存在,则称此极限为函数 在点 处的广义二阶导数 , 记为 ，并称函数 在点 处广义二阶可导。2、 定理定理（均方可微准则）二阶矩过程 在t点均方可微的充要条件为相关函数 在点（t，t）的广义二阶导数存在。证明：由定义在t点均方可微均方收敛准则均方极限 存在存在3、推论推论1 二阶矩过程 在T上均方可微的充要条件为相关函数 在 在每一点广义二阶可微。推论2 若 在 上每一点广义二阶可微，则在T上以及 ， ， 在T T上存在，且有（1）3、推论（2）（3）（4）3、推论证明（1）由推论1知 存在，又由定理2之（5），有(2)由定理2之（6），有3、推论证明（3）同理（4）3、推论推论3 设二阶矩过程n阶均方可导，则n阶导数过程 的均值函数等于原过程的均值函数的n阶导数，即4、均方导数的性质(1)若二阶矩过程 均方可导，则 均方连续。反之不真，如Poisson过程 (2)均方导数的唯一性：若 ，且则4、均方导数的性质(3) 均方导数具有线性性，即若二阶矩过程 均方可导，a,b为任意实数，则4、均方导数的性质(5)设是均方可导过程，且则X(t)一概率1是常随机变量．是均方可导过程，且(5)设则X(t)一概率1是常随机变量．拓展中值定理 一、罗尔( Rolle )定理二、拉格朗日中值定理 三、柯西(Cauchy)中值定理 一、罗尔( Rolle )定理费马(fermat)引理存在且 证: 设则证毕在( a , b ) 内至少存在一点罗尔（ Rolle ）定理满足:(1) 在区间 [a , b] 上连续(2) 在区间 (a , b) 内可导(3) f ( a ) = f ( b )使故在[ a , b ]上取得最大值证: M 和最小值 m .若 M = m , 则因此若 M m , 则 M 和 m 中至少有一个与端点值不等,使则至少存在一点不妨设 则由费马引理得 二、拉格朗日中值定理满足:(1) 在区间 [ a , b ] 上连续(2) 在区间 ( a , b ) 内可导至少存在一点使问题转化为证证:作辅助函数显然 ,在 [ a , b ] 上连续 ,在 ( a , b ) 内可导,且由罗尔定理知至少存在一点即定理结论成立 .由 的任意性知, 拉格朗日中值定理的有限增量形式:令则则推论:若函数在区间 I 上满足在 I 上必为常数.证: 在 I 上任取两点日中值公式 , 得在 I 上为常数 .三、柯西(Cauchy)中值定理及满足 :(1) 在闭区间 [ a , b ] 上连续(2) 在开区间 ( a , b ) 内可导(3)在开区间 ( a , b ) 内至少存在一点使分析:要证证: 作辅助函数且使由罗尔定理知, 至少存在一点即小结微分中值定理的条件、结论及关系费马引理拉格朗日中值定理罗尔定理柯西中值定理运行时, 点击 “费马引理” 可显示费马简介.运行时, 点击 “费马引理” 或“费马”按钮, 或相片, 可显示费马简介, 并自动返回运行时, 点击“二. 拉格朗日中值定理”, 或“拉氏”按钮，或相片可显示.拉格朗日的简介，运行结束可自行返回。运行时,点击标题“三、柯西----” 或 “柯西”按钮, 或相片, 可显示柯西简介, 并自动返回.