《线性插值在金融中的应用》-毕业论文.docVIP

存档编号 赣南师范学院学士学位论文 线性插值在金融中的应用 教学学院 数学与计算机科学学院 届 别 2012届 专 业 信息与计算科学 学 号 姓 名 指导教师 完成日期 2012年2月20日 目　录 内容摘要 3 关 键 词 3 绪论 4 1.1课题研究的墓地和意义 4 1.2线性插值方法介绍 4 1.3插值方法的提出 4 三种插值方法介绍 6 2.1 Lagrange（拉格朗日）插值 6 2.2 Newton（牛顿）插值 7 2.3三次样条插值 8 3．计算代码 3.1 代码1 10 3.2 代码2 11 3.3 代码3 13 4. 实例分析 4.1 例1 14 结束语 14 参考文献 14 摘要20世纪，全世界的经济迅速的发展和不断创新而逐渐成为一门很有生命力的学科金融数学。尤其是在20世纪后期的几十年中它越来越多地表现出与数学计算方法的交融：一方面运用恰当的数学方法分析和解决金融问题;另一方面，金融中不断涌现的现实问题也向相关的数学和统计学提出了理论上有价值的研究方向。而在这些计算方法中，线性插值则表现尤为突出，如利率计算等。 在众多的插值方法中，利用不同的插值函数，逼近的效果不同，则导致的精确度也不同，然而不同的方法的优劣针对不同的情况又不同。本设计主要挑选众多插值方法中比较有代表性的几种方法（拉格朗日多项式插值、牛顿插值及三次样条插值）在处理问题时的应用比较分析。对三种插值方法在利率的计算方面的精度进行比较分析，对于利率的精确度有重要的意义，因此具有重要的理论意义和现实意义。 本课题的研究内容包括： 分别介绍三种插值方法。 针对同一事件用不同方法处理。 利用C语言编程对处理结果进行计算 分析对比上诉三种方法在同意事件的应用中的结果。 关键词： 插值，节点 ，边界 绪论 关于线性插值 课题研究目的和意义 在金融的有关计算中，我们总是要用到数学中的计算方法，插值方法作为其中的一种，应用也是非常的普遍，而针对不同的计算时，不同的计算方法得到的结果却不尽相同，这也就必然存在一个最优的问题，本课题将针对这些方法在不同情况下应用的最优问题进行分析，为线性插值的应用者提供参考。 线性插值方法介绍 假如通过实验或者测量，获得y=f(x)在区间[a,b]上的一组互异的点｛｝上的函数值｛｝（i=0，1，…，n）。为计算f(x)在[a,b]上的其他点上的函数值；或者为确定这一组数据反映的变量之间的函数关系（如当（f(x)的函数关系以表格形式给出时），我们可以寻求一个简单的函数P(x)，使当满足 P()= （i=0，1，…，n） （1.1） 并用P(x)近似代替f(x). 上诉问题则称之为插值问题，按条件（1.1）求函数f(x)的近似表达式的方法称为插值法，称条件（1.1）为插值条件。 1.3 插值方法的提出 例1 已知现在投入1000元，在第三年底投入2000元，在第十年低的全部收入为5000元，及孙半年换算名利率。 解 设半年换算名利率为，令j=，则价值方程为 1000+2000=5000 这个方程没有分析表达式的解，必须考虑近似解，若定义 f(j)= 1000+2000-5000 则近似解问题变成求j满足f(j)=0 首先，对=0.300和=0.350（这两个初值的选取并没有特别的规定，只要保证f()与f()的符号不同即可）分别有 f()=f(0.0300)=1000+2000-5000 =-168.7100 f()=f(0.0350)=1000+2000-5000 =227.1800 于是由线性插值公式有 =-=0.0300+0.0050*168.7100/(227.1700+168.7100) =0.0321 又对=0.0321和=0.0322分别有 f()=f(0.0321)=-3.6930, f()=f(0.0322)=1.7590, 同样，由线性插值公式求得 =0.03218； 再对=0.03218和=