第十五讲多元相关（续）知识讲稿.pptVIP

第十五讲 多元相关（续）;值;用矩阵可将因子模型表示为;互独立的不可观测的理论变量。;为因子载荷矩阵。;又是它们的相关系数，即就是说;即;3. 公共因子 的方差贡献统计意义;三、典型相关分析;为典型相关，形成的两个新变量为典型变量。;（一）典型相关和典型变量;其中;由于;定理20.1;设已求出矩阵;此时， 与 的相关系数为;同样地有;对应的单位特征向量为;（二）典型相关系数和典型相关变量的估计;若 的秩为 ，非零特征根记为;则第 对样本典型变量为;注：无论总体的均值和协方差阵是已知或未知，;例;试对 与 进行样本典型相关分析。;于是可得第一对样本典型变量为