概率论与数理统计（柴中林）第10讲知识课件.pptVIP

概率论与数理统计 第十讲; 若 (X,Y)是离散型随机变量，则上述独立性定义等价于：对(X,Y) 所有可能取值 (xi , yj), 有;例1: 仍考虑从1,2,3,4中取数的例子，其中的X与Y是否独立.;证明：因;“?” 将?=0代入联合概率密度函数，得;“?” 若X和Y相互独立，则 ?(x, y)?R2，有 f (x, y)=f X(x) f Y(y).;解:;解：;3.7.1 离散型分布情形;证明: 依题意，有 ;得; 设X和Y的联合密度为 f (x, y), 求 Z=X+Y 的概率密度。 ; 化成累次积分, 得;由概率密度与分布函数的关系, 即得 Z=X+Y 的概率密度; 特别地, 当X和Y独立, 设 (X,Y) 关于X, Y的边缘密度分别为fX(x) 和fY(y) , 上述两式化成: ;易知Z?[0,2]，从而当Z?[0,2] 时，fZ(z)=0。其实，我们也可具体求出。当z0时;当z2时;当2z1时有;例4: 设X和Y相互独立, 均服从标准正态分布， 求 Z=X+Y的概率密度。;因为; 进一步可以证明：若X和Y 相互独立??且;例5：设某种商品在一周内的需要量是一个随机变量，概率密度函数为;两周需要量 Z=X+Y, 概率密度函数为;所以，Z 的概