实证课件第8章多元回归分析：异方差.pptVIP

何谓异方差性? 回忆同质性假设：意味着不可观察到的误差u对解释变量的条件方差是常数 如果不为常数,即u 方差随着x不同而不同, 则误差方差是异质性的 比如：在估计教育的回报中，能力是不可观察到的变量,我们认为能力随着教育成就而存在差异的。 为何担忧异方差存在? 尽管我们没有假设同方差性，OLS 仍然是无偏与一致的 如果存在异方差，估计量的标准误是有偏的 如果标准误是有偏的，我们可以不使用通常的t 分布或者F 分布或者 LM 分布来表述推断 异方差下的方差 异方差下的方差 稳健标准误 既然我们对方差有了一致性估计， 则其平方根可以被用作推断的标准误，特地将其称为稳健标准误（robust standard errors） 有时估计估计方差需乘以n/(n – k – 1)进行调整 当 n → ∞ 时亦同样如此 稳健标准误（续） 稳健标准误和稳健t统计量只有在样本容量越来越大的时候才能服从精确的t分布——–稳健标准误的小样本t检验将不会接近t分布， 因此得来的推断也不会正确。 Stata软件包中, 使用回归命令很容易得到稳健标准误： reg y x LM 稳健统计量 在约束模型上执行 OLS ，保存残差 ? 将虚拟假设中所排除的每个自变量分别对虚拟假设中包含的所有自变量进行回归。如果有q个被排除变量，那就得到q个残差（?1, ?2, …, ?q）构成集合。 求出每个?