广东省2016年上半年期货从业资格期货投机与套利交易考试题.docVIP

广东省2016年上半年期货从业资格：期货投机与套利交易考试题 广东省2016年上半年期货从业资格：期货投机与套利交易 考试题 一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个 最符合题意） 1、 管理及撤销期货从业人员从业资格的（） 中国证监会 屮国证券业协会 中国期货业协会 各期货公司 2、 下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。 中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 中国期货业协会的章程由理事会制定 中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 巾国期货业协会理事会成员通过选举产生 3、 期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。 TOC \o 1-5 \h \z 20 15 10 5 4、 监事会主席、独立葦事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中 国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。 身份证复印件并加盖推荐公司公章 学历证书复印件并加盖推荐公司公章 3名推荐人的书面推荐意见 资质测试合格证明 5、 假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数 期货合约的交割円。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数 期货理论价格是_。 1459.64 点 1460.64 点 1469.64 点 1470.64 点 6、 美元较欧元贬值，此时最佳策略为_。 卖出美元期货，同时卖出欧元期货 买入欧元期货，同时买入美元期货 卖出美元期货，同时买入欧元期货 买入美元期货，同时卖出欧元期货 7、 期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节 轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为（） 予以当面批评 予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出 予以公开谴责 1 向公安部门举报 8、 下列可以从事期货交易的是（）。 国家机关和事业单位 某集团下属公司 期货交易所的工作人员 中国期货业协会的工作人员 9、 下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营 业部所在地的屮国证监会派出机构提交的材料的是（）。 拟设立营业部的决议文件 申请日前6个月月末的风险监管报表 营业部的管理制度文本 拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 10、 期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。 资产 营业成木 资本金 负债 11、 期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务屮的违法行为 的行政处罚，由（）决定。 中国工商行政管理总局 中国证监会 屮国人民银行 中国期货业协会 12、 某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险, 该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个 月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/ 吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合 约平仓。该公司该笔保值交易的结果（其他费用忽略）为_。 亏损50000元 蠃利10000元 亏损3000元 赢利20000兀 13、 管理和使用的具体办法由（）制定。 国务院期货监督管理机构 国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 国务院期货监督管理机构会同巾国期货业协会 14、 （）对期货市场实行集中统一的监督管理。 中国期货业协会 屮国证监会 中国证券业协会 国务院期货监督管理机构 15、 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000 点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为 13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破_或恒指上涨_时该投资者可 以赢利。 2 12800 点，13200 点 12700 点，13500 点 12200 点，13800 点 12500 点,13300 点 16、 下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向屮国证监会派出机 构报告事项的是（）。 非结算会员名单及其变化情况 金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细 金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 17、 《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。 2003 年 7 月 1 口 2003年7月10日 2008年6月30日 2008 年 4 月 30 H 18、 由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受 到相冋的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势。 相反 一般相同 不一定 完全相同 19、 某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为 400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450 美元/盎司，则该投资者损失_。 45.5美兀/盎司 54.5美元/盎司 50美元/盎司 4.5美元/盎