德州银行操作风险管理分析-工商管理专业论文.docx

独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在 文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。 本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本论文属于 保密□， 在 年解密后适用本授权书。 不保密□。 （请在以上方框内打“√”） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 华中科技大学硕士学位论文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 I I 摘 要 近年来国内银行业操作风险事故经常见诸报端，从渤海银行职员挪用客户存款 私自放贷到齐鲁银行遭遇特大诈骗、卷入巨额存单伪造案；从中国农业银行支行行 长携 2 亿非法集资外逃到中国光大银行网银系统事故频发。多发的操作风险事故给 银行监管机构和银行风险管理部门敲响了警钟。然而，操作风险是商业银行经营管 理过程所中必须要承担的风险。商业银行操作风险管理的目标是合理控制操作风险， 防止出现重大操作风险损失事件，并且要以科学的方法计算操作风险加权资产，来 节约经济资本。笔者所在的德州银行在操作风险管理领域同样面临着严峻的形势， 提高操作风险管理水平势在必行。 本文全面回顾国内外商业银行操作风险研究文献，充分利用已有研究成果，借 鉴商业银行操作风险管理理论，采用文献综述研究法、比较分析法、规范分析法以 及定性分析与定量研究相结合的方法，比较国内商业银行与国外商业银行在操作风 险管理实践上的差别，并结合《商业银行资本管理办法（试行）》这一“中国版”的 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险管理的要求，为德州银行构建适应《办法》要求的操作风 险管理体系提出建议，这一体系包括了操作风险管理战略、流程及其赖以存在的基 础设施和环境。 关键词：德州银行 操作风险 风险管理 巴塞尔协议Ⅲ II II Abstract It’s reported by the media that there has been a lot of operational risk cases in Chinese commercial banks in recent years, from the staff of China Bohai Bank diverting customers’ deposit for loan to the super swindle faced by Qilu Bank, from a president of sub-branch of Agricultural Bank of China exiting with 200 million of illegal capital raising to frequent cases occurred in the e-bank system in China Everbright Bank. These cases provide an alert for both the banking supervising institutions and the risk management department of commercial banks. However, Operational risk is a kind of risk commercial banks have to bear in operation and management. The goal of operational risk management of commercial is to reasonably control the scale of operational risk, to prevent from serious operational risk loss, to calculate the risk-weighted assets in operational risk in a scientific way and save the economic capital. Now Dezhou Bank, where the author works at, also faces with a severe situation