第四章第3节多维随机变量的数学期望与协方差..pptVIP

第四章 随机变量的数字特征 4.3.1 多维随机变量函数的数学期望 4.3.2 数学期望与方差的运算性质 讨论 X+Y 的方差 4.3.3 协方差 协方差的性质 课堂练习1 X 与 Y 独立，Var(X) = 6，Var(Y) = 3， 则 Var(2X?Y) = ( ). 课堂练习2 X ~ P(2)，Y ~ N(?2, 4)， X与Y独立， 则 E( X?Y) = ( ); E( X?Y)2 = ( ). 配对模型的数学期望和方差 解：记 “Xi = 1” = “第 i 个人拿对自己的礼物” “Xi = 0” = “第 i 个人未拿对自己的礼物” 4.3.4 相关系数 注 意 点 若记 相关系数的性质(1) 相关系数的性质(2) 注 意 点 Corr(X, Y) 的大小反映了X与Y之间的线性关系： 4.3.5 随机向量的数学期望与协方差阵 协方差阵的性质 定理4.3.2 协方差阵对称、非负定. 注 意 点 称 课堂练习1 设 X ~ N(0, 1), Y ~ N(0, 1), Var(X?Y) = 0, 求 (X, Y) 的协差阵 ? . 课堂练习2 设 X, Y 的协差阵为 第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 * 第*页 §4.1 随机变量的数学期望与方差 §4.2 常见随机变量的期望与方差 §4.3 协方差、相关系数与矩 定理 4.3.1 设 (X, Y) 是二维随机变量， Z = g(X, Y)，则 E(Z) = E[g(X, Y)] = §4.3 协方差、相关系数与矩 课堂练习 在长为 a 的线段上任取两点 X 与 Y，求两点间的平均长度. 求 E(|X?Y|) 1. E(X+Y)=E(X)+E(Y) 2. 当X与Y独立时，E(XY)=E(X) E(Y), (性质3.4.1) (性质3.4.2) 1. Var(X?Y) = Var(X)+ Var (Y) ?2E[X?E(X)][Y?E(Y)] 3. 当X与Y独立时，E[X?E(X)][Y?E(Y)] = 0. 4. 当X与Y独立时， Var(X ?Y) = Var(X)+ Var (Y) . 2. E[X?E(X)][Y?E(Y)] = E(XY) ? E(X)E(Y) 注意：以上命题反之不成立. 定义4.3.1 称 Cov(X, Y) = E[X?E(X)][Y?E(Y)] 为 X 与 Y 的协方差. (4) Cov(X, Y) = Cov(Y, X). (性质3.4.7) (1) Cov(X, Y) = E(XY) ? E(X)E(Y). (性质3.4.4) (2) 若 X 与 Y 独立，则 Cov(X, Y) = 0. (性质3.4.5) (6) Cov(aX, bY) = abCov(X, Y) . (性质3.4.9) (3) Var(X?Y) = Var(X)+ Var (Y) ? 2 Cov(X, Y) (性质3.4.6) (5) Cov(X, a) = 0. (性质3.4.8) (7) Cov(X+Y, Z) = Cov(X, Z) + Cov(Y, Z). (性质3.4.10) 27 4 22 n 个人、n 件礼物，任意取. X 为拿对自已礼物的人数，求 E(X), Var(X) 则 因为 E(Xi) = 1/n, 所以 E(X) = 1. 又因为 所以 E(XiXj) = 1/[n(n?1)], XiXj P 0 1 1?1/[n(n?1)] 1/[n(n?1)] 由此得 又因为 所以先计算 E(XiXj), XiXj的分布列为 所以 定义4.3.2 称 Corr(X, Y) = 为 X 与 Y 的相关系数. 则 (1) 施瓦茨不等式 { Cov(X, Y) }2 ? Var(X)Var(Y). (2) ?1 ? Corr(X, Y) ? 1. (3) Corr(X, Y) = ?1 X 与 Y 几乎处处有线性关系。 (性质3.4.11) ? (性质3.4.12) P(Y=aX+b)=1 Corr(X, Y) 接近于1， X 与 Y 间 正相关. Corr(X, Y) 接近于 ?1， X 与 Y 间 负相关. Corr(