一决策技术.pptVIP

决策技术;决策模型的要素：;收益矩阵(α=0.7);1.2风险决策（一）;贝叶斯准则（最大期望值准则）;证券投资收益表;证券投资收益表;方案一：u(A1)= P1a11+ P2a12+ P3a13 =0.3× 800 +0.5×550 +0.2×300=575 方案二：u(A2)= P1a21+ P2a22+ P3a23 =0.3× 650 +0.5×600 +0.2×500=595 方案三：u(A3)= P1a31+ P2a32+ P3a33 =0.3× 1000 +0.5×400 +0.2×250=550 ∴最大期望收益为方案二的期望收益。 贝叶斯准则决策的结果为方案二。 ;最大概率准则;最小机会损失决策准则; 证券投资收益表 （状态一、二、三的概率分别为P1=30%， P2= 50%， P3= 20%。）; 证券投资收益表 （状态一、二、三的概率分别为P1=30%， P2= 50%， P3= 20%。）;1.2风险决策（二）;证券投资收益表;信息价值;1.3效用函数;效用的概念;E(B1) ＝0.41×250＋0.59×0＝102.5＞100 ＝ E(A1) ;效用函数的确定;例：有一投资者，面临一个带有风险的投资问题。在可供选择的投资方案中，可能出现的最大收益为20万元，能出现的最少收益为－10万元。为了确定该投资者在决策问题上的效用函数，对投资者进行了以下一系列的询问，现将询问结果归纳如下： (a)投资者认为：“以50％的机会得20万元，50％的机会失去10万元”和“稳获0元”二者对他来说没有差别； (b)投资者认为：“以50％的机会获得20万元，50％的机会失去10万元”和“稳获8万元”二者对他来说没有差别；(c)投资者认为：“以50％的机会得0元，50％的机会失去10万元”，和“肯定失去6万元”二者对他来说没有差别。 (画出该投资者的效用曲线，并说明该投资者是回避风险还是追逐风险的。);一般取P=0.5;根据五点描出投资者的效用曲线;五点确定效用曲线;三种类型的效用曲线; 根据决策者对待风险的不同态度，可分为：保守型、中间型、冒险型。;某一决策者的效用曲线;效用曲线的拟合;1.4序列决策（决策树）;画决策树;计算过程： 在计算的过程中，从根结点开始构造决策树，按照决策过程构造决策树，往往把根结点画在决策树的左边。从树叶开始，由右向左逐级求出各机会点的期望值，并把它写在机会点上。 在决策点上作出决策，选择期望收益值最大(对损失值选择最小的)的决策枝，并把它标在决策点旁边。舍去其他的决策枝，这个过程叫剪枝。重复以上计算步骤，直到在根结点作出决策。 ;例：某研究所考虑向某工厂提出开发一种新产品的建议,为了提出此建议需进行一些初步的研究工作，需花费2万元。根据该所经验和对该工厂、产品以及竞争者的估计(可能有另外的机构向该厂提出开发建议)，建议提出后，估计有60％的可能可以得到合同，40％得不到。如得到合同，该产品有两种生产方法，旧方法要花费28万元，成功的概率为80％，新方法只需花费18万元，但成功的概率仅为20％，如果该所得到合同并研制成功，厂方将付给该所70万元技术转让费，若研制失败，该所需付赔偿费15万元。现需作出决策，该所是否应提出研制建议？;解：(1)先画决策树，见下图所示。;(2)采用期望值法 结点4：E4＝70×0.8－15×0.2＝56－3 ＝ 53(万元) 结点5：E5＝70×0.5－15×0.5＝35－7.5 ＝ 27.5(万元);(3)旧方法的期望收益53 －28＝25 (万元) 新方法的期望收益27.5 －18＝9.5 (万元);(4)结点2：E4＝25×0.6＋0×0.4＝15＋0 ＝ 15(万元);(5)提出建议的期望收益15－2＝13 (万元) 不提出建议的期望收益0 (万元);1.5敏感分析;例：某厂拟生产一种新产品，有新建和扩建两种方案。经 可行性研究后，选择了新建方案其决策过程列于下表。试 进行敏感分析。 某厂决策方案的期望收益值(单位：万元);(1)畅销概率由0.7→0.8时;(2)畅销概率由0.7→0.4时;(3)转换概率的确定;1.6马氏决策(马尔科夫预测法);设随机变量序列{X1， X2， …，Xm，…}，其状态集合为S＝ {s1， s2， …，sn}。若对任意正整数的k和i1， i2， …， ik， ik+1 (1≤i1， i2， …， ik， ik+1≤n) ，有下式成立：;例：随机变量序列{X1， X2， …，Xm，…}为马尔科夫链(