数理统计学中的基本概念.pptVIP

众数、中位数、均值的比较 (3) 方法与步骤: 设总体的分布密度(或概率密度) 其中 是待估参数. ① 写出似然函数(即样本的联合密度函数) ② 写出对数似然函数（对似然函数取对数） ③ 写出似然方程 ④ 求解似然方程并写出估计量 (只有一个待估参数时求 ) 例:X~N(μ,σ2),求参数μ,σ2的最大似然估计. 解 注意: 不是无偏估计. 例:设X服从[0,θ]区间上的均匀分布,参数 θ0,求θ的最大似然估计. 解 由题意得: 无解. 基本方法失效. 要使L取值最大,θ应最小,而 取 此时,L取值最大, 所以,最大似然估计为 应用最大似然估计基本思想: L越大,样本观察值越可能出现. 例 求参数为p的0-1分布的最大似然估计. 解 P(X=0)=1-p P(X=1)=p P(X=m)=pm(1-p)1-m(m=0,1) P(X=x)=px(1-p)1-x 解得 最大似然估计为 注意: 为p的无偏估计量. 例 设总体X～ 解 由题意得: 当 时， 所求最大似然估计为 其中 是未知参数. 是来自总体的一个容量为 n 的s.r.s,求 的最大似然估计 所以 另一方面 故 设总体X~N(μ,σ2),X1,X2,…,X