2018年多元线性回归模型3.docVIP

多元线性回归模型 　　多元线性回归模型 　　主要内容 　　n n n n 　　多元线性回归模型的一般形式 参数估计（?OLS估计） 假设检验 预测 　　一.? 多元线性回归模型 　　n n n 　　问题的提出 解析形式 矩阵形式 　　问题的提出 　　n 　　现实生活中引起被解释变量变化的因素并非仅 只一个解释变量，可能有很多个解释变量。 例如，产出往往受各种投入要素——资本、劳 动、技术等的影响；销售额往往受价格和公司 对广告费的投入的影响等。 所以在一元线性模型的基础上，提出多元线性 模型——解释变量个数≥? 2 　　n 　　n 　　社会经济现象的复杂性 ！ 　　● 对人均国民生产总值（Y）的 影响因素（X）有： 人口变动因素、固定资产数、货币供给量、 物价指数、国内国际市场供求关系等 　　● 对汽车需求量（Y）的 影响因素（X）有： 收入水平、汽车价格、 汽油价格等 　　多元线性回归模型表示方法 　　n 　　n 　　n 　　多元回归模型:含两个以上解释变量的回归模 型 多元线性回归模型:一个应变量与多个解释变 量之间设定的是线性关系 多元线性回归模型一般形式为： 　　Y? = b? + b?X?1? + b? X?2? + L? + b? X?k? + u? 0 1? 2? k 　　多元线性回归模型的假设 　　Y? = b? + b?X? + b?X?2? + L? + b?X?k? + u? 0 1? 1? 2? k 　　n 　　解释变量?X? 是确定性变量，不是随机变量；解释变量 i? 之间互不相关，即无多重共线性。 随机误差项具有0均值和同方差 随机误差项不存在序列相关关系 随机误差项与解释变量之间不相关 随机误差项服从0均值、同方差的正态分布 　　n n n n 　　多元模型的解析表达式 　　Y = b? + b?X?1? + b? X?2? + L? + b? X?k? + u? 0? 1? 2? k? n? 个样本观测值 (? i?,?X?1?i?,?X?2?i?,? ,?X?ki? )? Y? L i?= 1?2? L ,?n? ,? ,? 得： Y? = b? + b?X?1?i? + b? X?2?i? + L + b? X?ki? + u? i? 0? 1? 2? k? i? ìY1 =?b? + b? X?11? + b? X?21? + L? + b? X?k?1? + u? 0? 1? 2? k? 1? ?Y? = b? + b? X? + b? X? + L + b? X? + u? ? 2? 0? 1? 12? 2? 22? k? k?2? 2? í ?L L L L L L ?Y? = b? + b? X?1?n? + b? X?2?n? + L + b? X?kn? + u? 2? k? n? ? n? 0? 1 　　多元模型的矩阵表达式 　　??Y?1?? ? 1? ? ÷ ? ? Y?2?÷ ? 1? ? M?÷ = ? M ? ÷ ? ? ÷ ? 1? è Y?n ? è 　　X? X? X 　　11 　　12 　　X? X? X 　　21? 22 　　L L L 　　M 　　1?n 　　M 　　2?n 　　? 0?? ? ? b? ÷ ? u? ? X?k?1?÷ ? ÷ ? 1?÷ 1? X?k?2?÷ ? b? ÷ + ? u?2?÷ 2? M ÷ ? b? ÷ ? M÷ ÷ ÷ ? M÷ ? ÷ ? ÷ ? ÷ è u? ? X? kn? ? è b?k?? n 　　Y = XB?+ U 　　矩阵形式 　　Y =? XB? + U? ? Y?1?? ? ÷ ? ÷ Y? = ? Y?2?÷ M? ? ÷ ? ÷ è Y?n?? ? b? ? ? 0?÷ ? b? ÷ 1? ? ÷ B? = b? ? 2?÷ ? M÷ ? ÷ k? è b? ? ? 1? ? ? 1? X? = ? M ? ? 1? è ? u? ? ? 1?÷ ? 2?÷ U? = ? u? ÷ M 　　? ÷ ? ÷ n? è u? ? 　　X? X? X 　　11 　　12 　　X? X? X 　　21 　　L L L 　　22 　　X? X 　　M 　　1? n 　　M 　　2?n 　　? ÷ k?2?÷ M ÷ ÷ X?kn? ÷ ? 　　k?1 　　二.?参数估计(OLS) 　　n n n n n 　　参数值估计 参数估计量的性质 偏回归系数的含义 正规方程 样本容量问题 　　2.1参数值估计(OLS) 　　n 　　Q? =? ? 　　i?= 1? n 　　e 　　i 　　2 　　i 　　= 　　?? ? (y? - y? ) 　　i? i 　　n 　　2 　　i?= 1 　　= 　　?? ??