金融时等间序列分析非平稳部分.docVIP

有关单位过程的极限分布 对单位根过程这种非平稳序列的分析，传统分析方法失效，需寻找新的处理方法。这些新的分析方法都是建立在维纳过程（布朗运动）和泛函中心极限定理之上的。 维纳过程 维纳过程(Wiener Process)也称为布朗运动过程(Brownian Motion Process)，是现代时间序列经济计量分析中的基本概念之一。设是定义在闭区间[0，1]上一连续变化的随机过程，若该过程满足： W(0)=0； 对闭区间[0，1]上任意一组分割，的变化量： 为相互独立的随机变量； 对任意，有 (5.2.1) 则称为标准维纳过程（或标准布朗运动过程）。 从定义我们可以看出，标准维纳过程是一个具有正态独立增量的过程。由定义显然有： (5.2.2) 即标准维纳过程在任意时刻t服从正态分布。 将标准维纳过程推广，可得到一般维纳过程的概念。令 称是方差为的维纳过程。显然，满足标准维纳过程定义中的前两个条件，第三个条件则变为： 对任意，有 根据上式，显然有 (5.2.3) 利用标准维纳过程还可以构造其它的连续随机过程，例如，对于，在任意时刻t，有分布： 更为重要的是：维纳过程所具有的良好性质以及它相当广泛的适用性，使得它在概率极限定理，随机积分和随机微分方程等许多理论研究和实际应用中扮演着十