信息化金融机构风险防范建议.PPT

4、信用风险附加法模型 基本思想：运用保险经济学中的保险精算方法，将风险暴露划分为不同的频段，以提高风险度量的精确程度。 优势：易于求出债券及其组合的损失概率和边际风险分布；集中于违约分析，所需估计变量很少，只需要违约和风险暴露的分布即可；处理能力很强，可以处理数万个不同地区、不同部门、不同时限等不同类型的风险暴露；根据组合价值的损失分布函数可以直接计算组合的预期损失和非预期损失的值，比较方便。 不足：1、只将违约风险纳入模型，没有考虑市场风险，而且认为违约风险与资本结构无关； 2、没有考虑信用等级转移，因而任意债权人的债务价值是固定不变的，它不依赖于债务发行人信用品质和远期利率的变化与波动。 5、个人信用风险管理体系 风险管理在美国大致经历了利用专家模型进行的人工审批、利用数学模型和决策软件进行预测分析、利用自适应动态管理系统的动态控制、策略优化四个发展阶段。 　　　　不同风险管理阶段的组织、流程、ＩＴ系统 人工审批 预测风险 动态控制 决策分析 风险模型 审批专家模型 数学模型和决策软件（申请与行为评分） 自适应动态管理系统 策略管理最优化（分析每项业务和贷款的资产回报） 流程 流程开始规范化效率不够高 大多数流程较为系统价格基于风险调整 针对高利润客户进行营销（基于风险） 决定最佳组合结构生产成本包括资产费用 组织 销售和风险评估分离 独立风险管理部门 独立的清收部门 建立风险模型是核心技能销售和业务管理部门加深对风险的理解 销售人员根据“预期”利润来判断每个贷款决定 业务部门根据资产回报率进行激励　风险组合管理是核心能力 监控 集中于是否按期还款 信用系统表现和协调报告基于风险管理的ＫＰＩ 在计算预期利润时考虑现在的非信贷用户 每天对风险和回报进行分析　计算每一笔贷款的资产回报率 ＩＴ 基于审批专家模型的自动评分 存储所有有关风险评估和结果的数据监控自动产生的风险报告 内部信用评估数据很容易获得通过交叉销售管理客户利润 根据多种方法对坏账进行分类组合风险管理系统 （三）其他风险常用技术方法 １.风险坐标图法 是把风险发生可能性的高低、风险发生后对目标的影响程度，作为两个维度绘制在同一个平面上。 对风险发生可能性和对目标影响程度的高低有定性和定量法。定性法是直接用文字描述，如“极低”、“低”等。 定量法是用具有实际意义数量描述。 风险管理的定性与定量估计 定量法一 评分 １ ２ ３ ４ ５ 定量法二 一定时期发生概率 １０％以下 １０％－３０％ ３０％－７０％ ７０％－９０％ ９０％以上 定性方法 一 极低 低 中等 高 极高 二 一般情况不会发生 极少情况下才发生 某些情况下发生 较多情况下发生 常常发生 三 今后１０年内发生的可能少于１次 今后５－１０年内可能发生１次 今后２－５年内可能发生１次 今后１年内可能发生１次 今后１年内至少发生１次 ２、蒙特卡罗法 利用随机模拟数学方法来分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会变量在未来变化的概率分布。 步骤： １、量化风险 ２、建立描述风险变量在未来变化的概率模型 ３.计算概率分布初步结果 ４.修正完善概率模型。 ５、利用该模型分析评估风险情况。 ３.关键风险指标管理 步骤：１、分析成因，找出关键成因。 ２、将关键成因量化，分析确定导致风险事件发生时该成因的具体数值。 ３、以该具体数值为基础，以发生风险预警信息为目的，加上减去一定数值后形成新的数值，该数值即为关键风险指标。 ４、建立风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时，发出风险预警信息。 ５、制订出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。 ６、跟踪监测关键成因数值的变化，一旦出现预警，即实施风险控制措施。 ４、压力测试 是指在极端情景下，分析评估风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。 步骤：１、针对某一风险管理模型或内控流程，假设可能会发生哪些极端情景； ２、评估极端情景发生时，该风险管理模型或内控流程是否有效，并分析对目标可能造成的损失。 ３、制定相应措施，进一步修改和完善风险管理模型或内控流程。 实例：压力测试在信用风险管理中的应用 假设某企业Ａ（如互联网金融机构）一个信用很好的交易伙伴Ｂ，该交易伙伴除了发生极情景外一般不会违约。因此，在日常交易中，企业Ａ只需要按照“常规的风险管理策略和内控流程”即可。采用压力测试的方法，是指该交易伙伴Ｂ将来发生极端情景（如其财产毁于地震、火灾、被盗、发生严重的金融危等），被迫违约对企业造成了重大损失。而该企业Ａ“常规的风险管理策略和内控流程”在极端情境下不能有效防止重大损失事件，为此，该企业Ａ采取了购买诸如保险或相应金融衍生产品、开发多个交易伙伴等措施来对冲或者管理风