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上海证券交易所技术文档 上海证券交易所技术文档 固定收益平台STEP协议报盘 固定收益平台 STEP协议报盘接口规格说明书 （V0.35版） 上海证券交易所 二○一八年一六月 《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.5版发布说明2018.069 迁移《IS112 固定收益平台电子报盘接口规格说明书现券订单累类功能，新增4.4现券订单类流程说明和4.5现券订单类消息。 增加4.6.3、4.6.4质押式协议回购订单状态变更查询消息。 3 数据格式约定中增加各消息类型对应业务类型编号。 修改成交执行报告响应报文部分字段描述。成交执行报告查询报文的业务类型编号由“FPR”修改为“FSP”。 《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.3版发布说明2018.01 配合固定收益平台增加投资者账户名称字段，具体为：报价申报消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为7；非公开报价行情响应消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为4。 修改成交申报信息的质权人名称字段说明，将“质押式协议回购到期确认申报时填写”修改为“质押式协议回购到期续做确认申报时填写”。修改成交申报信息的成交申报时交易所成交日期字段说明，解除质押申报确认需要填写该字段。 修改报价申报信息的质押券数量字段说明，将“到期续做申报时无意义”修改为“到期续做申报时填原质押券数量”。 修改“到期续作”为“到期续做”。 修改未结算协议回购查询响应的此次查询结束序号字段（16）说明，修改为“此次查询结束行情序号（全市场）”。 修改协议回购订单类消息描述，增加：意向申报类、报价申报类消息填写成交金额字段时，以折算比例为基准进行计算。同时为避免产生歧义，删除意向申报类、报价申报消息的折算比例字段的计算公式说明。 为避免产生歧义，修改非公开报价行情查询响应消息中，行情类型为“删除”的行情的“买卖方向”字段的默认返回值。 《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.28版发布说明2017.11 1、EzDAV0.2.8版本上线，发布了正式版本。 《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.2版发布说明2017.8 1、发布了质押式协议回购意向申报，解除质押申报,质押式协议回购换券申报,质押式协议回购提前终止申报的STEP消息处理流程和消息定义,首次申报更改为成交申报。 《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.1版发布说明2016.10 1、发布了协议回购首次申报、到期续做申报和到期确认申报的STEP消息处理流程和消息定义。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。 服务电话：021-4009003600 通信地址：上海市浦东南路528号上交所技术有限责任公司 网站地址： HYPERLINK / /?交易技术支持专区“数据接口”栏目 目录 TOC \o 1-9 \t 标题 9;9;标题 8;8;标题 7;7;标题 6;6;标题 5;5;标题 4;4;标题 3;3;标题 2;2;标题 1;1;Appendix Char Char Char;1;前言、引言标题;1;附录标识;1;参考文献、索引标题;1;目次、标准名称标题;1;样式 标题 1 + 仿宋_GB2312 小四 自动设置1;1;章标题;2;附录章标题;2;样式 标题 2Chapter X.X. Statementh22Header 2l2Level 2 Headhea...;2 \h HYPERLINK \l _Toc525648587 1 简介 PAGEREF _Toc525648587 \h 6 HYPERLINK \l _Toc525648588 2 会话机制 PAGEREF _Toc525648588 \h 7 HYPERLINK \l _Toc525648589 2.1 概要 PAGEREF _Toc525648589 \h 7 HYPERLINK \l _Toc525648590 3 数据格式约定 PAGEREF _Toc525648590 \h 8 HYPERLINK \l _Toc525648591 4 消息定义 PAGEREF _Toc525648591 \h 10 HYPERLINK \l _Toc525648592 4.1 协议回购消息处理流程说明 PAGEREF _Toc525648592 \h 11 HYPERLINK \l _Toc525648593 4.2 协议回购订单类消息 PAGEREF _Toc525648593 \h 14 HYPERLINK \l _Toc525648594 4.2.1 意向申报消息/意向申报撤单消息 PAGEREF _