商业银行管翼理.pptVIP

利率敏感性资产和负债的利率都下降2个百分点，从原来的5%下降到了3%，对该银行盈利的影响 ： 利率敏感性分析举例2利率敏感性资产大于利率敏感性负债—正缺口 结论 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会增加银行的利润；反之，则会减少银行的利润。当银行的利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，利率的上升会减少银行的利润；反之，利率的下降则会增加银行的利润。 久期分析（duration analysis) 久期-----以债券现金流现值为权重计算的债券加权平均寿命 Duration measures the weighted average maturity of a bond’s cash flows on a present value basis --- Weights determined by present value of cash flows 久期反映了债券现金流支付数量和支付时间的总体模式与特征。 Duration accounts for the entire pattern (both size and timing) of the cash flows over the life of the bond Calculating Duration Duration is calculated by m