股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析.PDFVIP

高校应用数学学报 辑 ! !--./0123/4/5367898:76;/8=/! ##$%#’()*+’, 股票收益率波动性的非参数核回归估计 及对中国股市的实证分析 ’ 鲁万波 李竹渝 % 西南财经大学 统计学院 四川成都 四川大学 数学学院 四川成都 ’ % ,’##?@A % ,’##,@( 摘 要 非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具 在混合相依 ) B 样本的条件下 基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性 利用改良的交 %