第四节之随机变量的相关系数和相关性.pptVIP

第四节、随机变量的相关系数和相关性 * 一、协方差和相关系数的概念及其性质 1、协方差和相关性的定义 (1) 协方差 随机变量X和Y的协方差定义为 特别，cov(X,X)=DX； (2) 相关系数 随机变量X和Y的相关系数定义为 其中 2、协方差的性质 若和独立，则 cov(X,Y)=0（反之未必）；特别， 对于任意常数C， 连续 连续 (2) 对称性：cov(X,Y)=cov(Y,X)； (3) 对于任意实数a和b，有 (4)对于任意随机变量X,Y,Z，有 (5) 对于任意随机变量X和Y, 有 (6) 对于任意随机变量X和Y 有 特别，若cov(X,Y)=0，则 3、相关系数的性质 相关系数ρ的如下三条基本性质， 充分说明它可以做随机变量之间关系密切程度的度量， 从而决定了它的重要应用． (1)－1≤ρ≤1； (2) 若随机变量X和Y相互独立, 则相关系数ρ等于0， 反之未必，但是当X和Y的联合分布为二元正态分布时, “相关系数ρ=0”与“X和Y独立”等价． (3) 相关系数ρ的绝对值等于1的充分必要条件, 是变量 X和Y（以概率１）互相为线性函数： 确切地说，若 其中“±”应取与ρ的符号一致的符号． 例4.25 假设随机向量(X,Y)服从参数为 的二元正态分布，求X和Y的相关系数r． 解 由于 故只需计算X和Y的协方差和相