经济师基础讲义第四节课.pptVIP

第三部分??货币与金融第十九章 金融风险与金融监管 第三节 金融监管理论 特性：首先是从对银行的监管开始 ①银行提供期限转换功能 ②作为票据清算者,降低交易费用 ③信用创造,流动性创造功能 一般理论： ①公共利益论(正统理论,政府对公众的一种回应) ②保护债权论（存款保险制度是这一理论的形式） ③金融风险控制论(这种不稳定来源于：银行的高负债 第三部分??货币与金融第十九章 金融风险与金融监管 经营、借短放长和部分准备金制度) ④金融全球化对传统金融监管理论的挑战 第四节 金融监管体制 分类 ： 从监管及中央银行角色： ①以中央银行为重心的监管体制美国双线多头 ②独立于中央银行的综合监管体制 德国 从监管客体的角度来分：①综合监管体制英国 ②分业监管体制中国(⒈分业经营体制⒉水平不高⒊监管能力不足) 第三部分??货币与金融第十九章 金融风险与金融监管 第五节 国际金融监管协调 988年巴塞尔报告 资本组成：①核心资本又称为一级资本至少占全部资本 的50%{实收资本(普通股}和公开储备}。 ②附属资本又称为二级资本(未公开储备,资 产重估储备,普通准备金和呆账准备金,混 合资本工具和长期次级债券)。 风险资产权重：即0%、10%、20%、50%和100%。权重越大，表明该资产的风险越大。 第三部分??货币与金融第十九章 金融风险与金融监管 资本标准： 即资本与风险加权资产的比率不得低于8%。其中核心资本比率不得低于4%。 过渡期安排：1987年年底到1992年年底为实施过渡期。 2003年新巴塞尔资本协议 “三大支柱” ①最低资本要求(将资本金要求视为最重要的支柱注意到市场风险和操作风险的影响和破坏力)②监管当局的监督检查(职责：全面监管/培育/加快制度化)③市场约束(一年内至少披露一次财务状况) 第三部分??货币与金融第十九章 金融风险与金融监管 2010年协议Ⅲ 强化资本充足率： ⒈三个最低资本①普通股4.5%②一级资本6%③总资本8% ⒉两个超额资本①留存超额资本2.5%②反周期超额资本0-2.5% 待新标准实施后①普通股7%②一级资本8.5%③总资本10.5% 引入杠杆率：2011年初按3%标准(一级资本/总资产)开始监控2013年初进入过渡期，2018年正式第一支柱 第三部分??货币与金融第十九章 金融风险与金融监管 流动风险量： ①流动性覆盖率（短期） ②净稳定融资比率（中长期） 新监管标准设立为期8年的过渡期 课程模块 重点讲解 课堂练习 历年考点 重点真题练习 课程模块 重点讲解 课堂练习 历年考点 重点真题练习 1 .由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的风险属于（ ）。 A.市场风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.操作性风险 ［答案］D 2. 自20世纪80年代以来，我国金融监管体制的演变历程是由单一全能型体制转向（）体制。 A．独立于中央银行的综合监管 B．以中央银行为重心的混业监管 C．独立于中央银行的分业监管 D．以中央银行为重心的分业监管 ［答案］C 3.从国际债务危机、欧洲货币危机和亚洲金融危机中可以看出，发生危机国家的汇率政策的共同特点是（）。 A.实行浮动汇率制度 B.实行有管理浮动汇率制度 C.实行盯住汇率制度 D.实行货币局确定汇率制度 答案：C 4.1988年巴塞尔报告的主要内容是（　 ）。 A.推出监督银行的“三大支柱”理论 B.确认监督银行资本的可行的统一标准 C.引入杠杆率监管标准 D.提出宏观审慎监管要求 答案：B 5.常见的金融风险类型包括（ ） A.市场风险 　　B.规模风险 C.信用风险 　　D.流动性风险 　　E操作风险 答案：ACDE 6.2010年巴塞尔协议111 的主要内容有()。 A .强化资本充足率监管标准 B .引入杠杆率监管标准 C .建立流动胜风险量化监管标准 D .确定新监管标准的实施过渡期