- 2
- 0
- 约6.15千字
- 约 10页
- 2019-01-04 发布于福建
- 举报
股票风饿险论kuwarguf文投资风险论文
论文发表联系方式 qq:278121888
低价购买卖百度文库财富值帐号QQ174788632旺旺whx0910怎么增加百度文库财富值 怎样增加 如何增加 增加百度财富值 如何快速增加百度文库增加财富值
专业的爱问共享资料积分销售团队
HYPERLINK 或者 HYPERLINK
股票风险论文投资风险论文
基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险
【摘要】由于许多金融资产收益率的波动可能存在非对称性,本文通过对收益率采用GARCH或者EGARCH建模,对存在杠杠效应的金融资产采用EGARCH建模。并将Copula函数和Monte Carlo技术应用于融通深证100基金,计算得到其前十大重仓的股票及其投资组合的风险值VaR以及ES,结果表明,基于Copula-ES的风险度量方法可以为我国基金管理公司评估和管理市场风险,从而控制和减少资产损失提供参考。
1.引言
近年来金融工具及其衍生物越来越多元化,其带来的不确定因素也越来越大,因而金融市场的风险也就越来越高。金融市场间的关系更是变得日趋复杂,更多的呈现出非线性、非对称和厚尾的特性,金融波动和危机的频繁出现使聚合风险管理和金融市场间相依关系分析成为国内外关注的焦点。
现阶段最常使用的风险度量指标是20世纪90年代J.P.Morgan和G30[1]集团提出的VaR(Value at Risk)方法,
您可能关注的文档
- 共同投资基平常金合同文本格式.doc
- 供电系统用户供电可靠凳子性评价规程.doc
- 供货商审长计标准操作程序00.doc
- 攻克超深基坑盖挖逆做侧墙单随体支模施工技术难题.ppt
- 供需失衡下,原油暴跌话语利好谁?.docx
- 供应部灯组织结构图2.docx
- 供应工军程部风险分析.docx
- 供应链管理沙拜盘介绍ppt.pptx
- 供应链融资但专题研究.doc
- 供应链环境下某汽车企业整车木订单交付一体化研究-11.ppt
- 2025-2026学年上海市普陀区曹杨第二中学高一(下)期末数学试卷(含答案).docx
- 2025-2026学年新疆生产建设兵团第二中学高一(下)期末数学试卷试卷(含答案).docx
- 2025-2026学年湖南省永州市高一(上)期末数学试卷(含答案).docx
- 2025-2026学年江西省宜春市丰城市第九中学日新班高三(下)期中数学试卷(含答案).docx
- 2025-2026学年云南省昆明市官渡区星耀学校高三(下)期中数学试卷(含答案).docx
- 2025-2026学年辽宁省葫芦岛市实验高级中学高三(下)期中数学试卷(含答案).docx
- 2025-2026学年浙江省杭州市八县区高三(上)期末数学试卷(含答案).docx
- 2025-2026学年陕西省西安市某校高三(下)期中数学试卷(含答案).docx
- 2025-2026学年河北省沧州十校高三(上)期末数学试卷(含答案).docx
- 《休克新理念》课件.pptx
最近下载
- 学术性硕士研究生学位英语试卷(历年真题).doc VIP
- (高清版)B-T 1972.2-2023 碟形弹簧 第2部分:技术条件.pdf VIP
- 《PLC应用项目工单实践教程(S7-1500)》高职全套教学课件.pptx
- 整理FC吞食天地2攻略.pptx VIP
- 云数据中心安全建设方案.docx
- Fujifilm富士相机EF-X500 说明书用户用户手册_中文.pdf
- 计算与人工智能概论(湖南大学信息科学与工程学院)学习通网课章节测试答案.docx VIP
- 你需要看的电影.doc VIP
- DiscoveryChannel电驴资源ed2k.doc VIP
- 2026外研社国才杯英语综合能力大赛公开赛第一场真题 5月12日 备考练习.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)