VAR及其在商业银行的应用pdf.PDF

下载文档

3
0
约7.57千字
约 3页
2019-01-19 发布于天津
举报
版权申诉
保障服务

VAR及其在商业银行的应用pdf.PDF

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

VAR及其在商业银行的应用pdf

18 1 Journal of Yunnan Finance EconomicsUniversity Vol.18,No. 1 VAR 王集 ( , 361005) :VAR;市场风险; 度量; 商业银行 :对于地位日益重要的市场风险, 商业银行广泛使用VAR 进行风险度量VAR 是给定置信区间的个持有期内的最大的预期损失,包括置信区间持有期间资产组合的未来价值的分布特征等基本要素, 通过历史模拟法方差) 协方差参数法蒙特卡罗模拟法计算数值VAR 作为综合衡量风险的方法,具有适用面广管理能力强等优点, 但也有仅适合衡量正常的市场风险历史数据依赖性大存在模型风险等局限性在商业银行中,VAR 般作为信息披露绩效评估金融监管资源配置的工具 :F832133 :A :1672- 4755(2003) 01- 0048- 03 , 99%,99% 99%, , , , , , , 99% , 2 VAR, VAR ,, ,VAR(Value- at- risk) , VAR ()VAR VAR ,, VAR , J1P1 organ VAR , (be neutralized)(be reesti- , mated) , Jorion VAR/ , 10 0 3 ()VAR VAR 1 ,VAR / 0 VAR , Jorion / ,, 95% 0 99%JP1 organ 95%; VAR : 95