计量经济学联立方程模型理论与方法.pptVIP

第六章 联立方程模型 前面我们讲了单方程模型，主要用来描述单一经济现象的。揭示变量间单向因果关系。 价格跟需求的相互影响。 简单的凯恩斯收入决定模型：包括以下两个方程： S6.2联立方程模型的基本概念 1.变量类型 内生变量是“被研究系统的内在组成部分，并且是在系统内决的”。或者说“ 内生变量是由因果系统内其他变量所产生的变量” 。 任何一联立方程模型都有两种结构形式的模型：结构式模型和简化式模型。 （1）结构式模型（structural model） 结构式方程类型： 完备的结构式模型： 结构式方程个数 =内生变量 个数的结构式方程。 完备的结构式方程的矩阵 表示： 见课本181页 单方程模型与联立方程模型 中变量分类的区别与联系 简化式方程 结构式模型的特点：（1）结构式方程直观地描述了经济变量之间的关系结构，经济意义明确。（2）结构式参数只反映各变量之间的直观关系和直接影响。无法直观反映各变量之间的间接影响和总影响。（3）无法直接运用结构式模型进行预测。 简化式模型的特点：（1）简化式方程没有反映经济系统内部各变量之间的关系，经济含义不明显。（2）简化式参数反映了先决变量对内生变量的总影响，包括直接影响和间接影响。（3）利用简化式模型可以直接用来预测，由先决变量的已知信息可以直接预测模型中的所有内生变量。（4）简化式模型的解释变量都是先决变量。 参数关系体系反映了同一经济系统中的结构式参数与简化式参数的关系。 联立方程模型的识别 识别的概念： 联立方程模型的参数是否可以估计出来，这一问题是 可以识别和不可识别的问题，如果有唯一估计，称为恰好识别，有多个估计，称为过度识别。 识别的3种定义： 3.如果已知简化式模型的参数估计值时，得不到联立方程模型 中某一结构方程的确定的参数估计值，则该方程为不可识别的，否则为可以识别的。 恰好识别与过度识别 1.考查凯恩斯宏观经济模型： 其中，C－居民消费，Y－国民收入，I－投资， G－政府消费，T－税收，i-利率。 要求：（1）对模型的变量进行分类； （2）判断该模型是否可识别； （3）你将对模型中的结构参数分别采用何种方法进行估计？并给出第一个结构方程参数估计的具体步骤 一般地，当方程存在联立问题时，普通最小二乘估计量（ OLS ）不是最优线性无偏估计量。即平均而言，此时的OLS高估了或者低估了真实的参数值。 间接最小二乘估计量（ ILS ）是一致估计量。也就是说，随着样本容量 n 的无限增大，参数的间接最小二乘估计量收敛于真实总体参数值。 间接 最小二乘估计（ILS） 采用间接最小二乘估计法估计结构式方程，有以下条件： （１）被估计的方程是恰好识别的。只有恰好识别的模型才可从简化式参数中得到结构式参数 的唯一估计量。 （２）每个简化式方程的随机误差项满足古典回归模型的基本假定。 ILS的步骤： （１）判定结构式方程为恰好识别的。 （２）将结构式模型转化为简化式模型， 得到参数关系体系，解出结构式参数与简化式参数之间的关系。 （３）利用 OLS 估计简化式方程，求出简化式参数的无偏估计量。 （４）将简化式参数估计值代入参数关系体系，解出结构式参数。 二阶段最小二乘估计（２SLS） 　　　２SLS既适用于恰好识别的模型，也适用于过度识别的模型。由泰尔和卑斯曼分别于１９５３年和１９５７年各自独立提出的一种单一方程估计方法。　　　　　　　　　 　　对于恰好识别的结构式方程，利用狭义IV,　ILS,　2SLS　得到的参数估计量相同。 三阶段最小二乘估计　(３SLS) 其中，C 为消费额，I 为投资额，T 为税收额，Y 为国民收入额，G 为政府支出额。请判别方程组中每个方程的可识别性和整个模型的可识别性. 2.给定下列联立方程模型： 其实，间接最小二乘估计（ILS）就是首先用普通最小二乘估计出简化是模型的参数。然后再间接地求出原始参数的估计值。 ILS是一种工具变量法。 ２SLS的步骤： 第一阶段：先利用OLS法估计结构式方程中所有内生变量　　　　　　　　　　　　的简化式方程，求得内生变量的估计值。 第二阶段：用内生变量的估计值替代结构式方程中的内生变量，再利用OLS法求得结构式参数的估计值。 ２SLS是一种工具变量法( I V ) 。 两阶段最小二乘法 答：在估计联立方程计量经济学模型中某个结构方程 时，先用OLS法估计对其右端的内生变量对应的简化 式方程进行估计，得到内生变量的估计值和残差，用 内生变量的估计值+残差代替原方程右端的内生变量， 得到新的结构方程，再对