第4章 就现金资产业务.pptVIP

头寸的概念 银行资金头寸：银行能够运用的资金 时点头寸：银行在某一时点上可用资金 时期头寸：银行在某一时期的可用资金 可用头寸 商业银行可以动用的全部可用资金（库存现金、超额准备金、存放同业存款等） 基础头寸 不仅是随时可运用的资金，而且还是银行一切资金清算的最终支付手段（库存现金、超额准备金） 可贷头寸 商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，是形成银行盈利资产的基础 * 第四节 资金流动性需求的预测 流动性需求预测的意义 在任意时点上银行的流动性需求和流动性供给的对比状况决定了这一时刻银行的净流动头寸和应该采取的措施。 引起资金头寸变动因素表 时期 存款量 O 易变存款线 核心存款线 存款变化趋势图 时期 贷款量 O 长期贷款趋势线 贷款变化趋势图 流动性需求预测的方法 因素法 资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增 量-预计存款增量 资金结构法 资金结构法是通过分析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求。 流动性指标法 流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性状况。银行可以通过对比分析自身的流动性指标与同行业的平均水平来估算其流动性需求。 * 资金结构法 商业银行存款按照被提取的可能性分为三类：易变性货币负债、准变性货币负债、稳定性货币负债。 商业银行为不同