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第3章 风险型决策 风险型决策概述 风险是指实际结果与预期结果相背离从而产生损失的一种不确定性 风险型决策：决策者对未来的情况无法作出肯定的判断，但可判明其各种情况可能发生的概率，然后再采用概率统计方法进行决策的方法 概率可分为客观概率和主观概率 风险型决策的条件 ? 存在着决策者希望达到的目标（如收益最大或损失最小） ? 存在着两个或以上的可选方案 ? 存在着两个或以上的自然状态 ? 可以计算出不同自然状态下的益损值（益损值矩阵） ? 不能肯定未来将出现哪种状态，但能确定每种状态出现的概率 最大可能法 理论依据：大概率原则，即在一次随机试验中，概率最大的事件最有可能发生。 决策方法：选择概率最大的方案，而不必考虑其他状态，把风险型问题转化为确定型决策问题，即根据这个确定的自然状态进行决策，选择益损值最大的方案 例 题 某公司拟举行一次产品展览会进行促销。公司可选择露天展销或租馆展销两种方案。 利用公司露天展销可以免花场地费，然而一旦遇到下雨将要损失10万元；租借展览馆在室内展销虽可避免遇雨时的损失，但需付租金7万元。 又知无论在何处举办展销会，都需要另外支付会务费3万元。此外展销期间有雨的概率为0.7，无雨的概率为0.3。问公司应当如何决策？ 期望值法 基本原理 ? 一个决策变量 的期望值，是它在不同自然状态下的损益值乘上相对应的发生概率，即 步骤 ? 在确定决策目标的基础上，设计可行的备选方案 ? 判断并预测各种自然状态可能出现的概率 ? 画出益损值矩阵 ? 计算各方案的期望益损值 ? 选择决策方案 例 题1 某化工厂为扩大生产能力，拟定了三种扩建方案以供决策：大型扩建，遇产品销路好，可获利200万元，销路差则亏损60万元；中型扩建，遇产品销路好，可获利150万元，销路差可获利20万元；小型扩建，产品销路好，可获利100万元，销路差可获利60万元。根据历史资料预测，未来产品销路好的概率为0.7，销路差的概率为0.3，试作出最佳扩建方案决策 例 题2 某冷饮厂拟定今年夏天某种冷饮的日计划产量。该种冷饮每箱成本为100元，售价为200元，每箱销售后可获利100元。如果当天销售不出去，剩一箱就要冷藏费及其他原因而亏损60元。通过统计分析和市场预测，确认当年市场销售情况如下表 注意的问题：在一项决策中，如果期望收益值最大（或期望损失值最小）的方案不止一个时，就要选取离差为最优的方案 ? 离差定义为 例题3 设有一个四种状态、三个方案的决策问题。各状态发生的概率及每一方案在各状态下的益损值如表所示 决策树法 决策树法是进行风险型决策分析的重要方法之一，该方法将决策分析过程以图解方式表达整个决策的层次、阶段及其相应决策依据，具有层次清晰、计算方便等特点，因而在决策活动中被广泛运用 例 题1 某化工厂为扩大生产能力，拟定了三种扩建方案以供决策：大型扩建，遇产品销路好，可获利200万元，销路差则亏损60万元；中型扩建，遇产品销路好，可获利150万元，销路差可获利20万元；小型扩建，产品销路好，可获利100万元，销路差可获利60万元。根据历史资料预测，未来产品销路好的概率为0.7，销路差的概率为0.3，试作出最佳扩建方案决策 例题 某石油钻探队，准备在一远景区勘探石油，根据预测估计钻井出油的概率为0.6，一是不做地震试验决定自己钻探或是出租；二是先做地震试验再决定自己钻探或是出租。试验结果是封闭构造的概率为0.6。据历史资料统计，地震试验结果是封闭构造而钻井有油的概率为0.8；地震试验结果是开放构造而钻井有油的概率为0.3。钻井费为10万元；出租租金为10万元，若有油租金增加5万元；地震试验费为3万元；自己钻井出油可收入40万元。试用决策树法进行决策 最大可能法的缺陷 ? 简化问题带来风险 期望值法的缺陷 ? 过于理性，没考虑到决策者的决策风格、情感等主观因素 决策树法的缺陷 引例—圣·彼得堡悖论 ? 1713年，尼古拉·伯努利研究发现，用期望益损值作为决策准则和实际决策行为可能存在矛盾 ? 假设在掷钱币的游戏中，当参与者掷钱币出现正面时，则重复掷下去，直到出现反面为止。约定庄家付给参与掷钱币者2n元，n为首次出现反面时掷钱币的累计次数。 即当第1次就出现反面时，得2元； 掷第2次才出现反面时时，得22=4元； 掷第3次才出现反面时时，得23=8元； ……………… 掷第n次才出现反面时时，得2n元； ……………… 需要解决的问题是参与者愿意付出多少赌金参与这种游戏？ 如果按照期望益损值决策，则会得出不可预想的结果。 悖论的解释 25年后，丹尼尔·