试验八滞后变量.DOC

PAGE PAGE 4 实验八 滞后变量 【实验目的】 掌握分布滞后模型的估计方法 【实验内容】 建立库存函数 【实验步骤】 表1列出了某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料。请利用分布滞后模型建立库存函数。 表1 某地区制造行业统计资料 单位：亿元 年份 库存Y 销售额X 年份 库存Y 销售额X 1981 50070 27280 1990 84655 46449 1982 52707 30219 1991 90875 50282 1983 53814 30796 1992 97074 53555 1984 54939 30896 1993 101645 52859 1985 58213 33113 1994 102445 55917 1986 60043 35032 1995 107719 62017 1987 63383 37335 1996 120870 71398 1988 68221 41003 1997 147135 82078 1989 77965 44869 Almon估计 ⒈分析滞后期长度 在Eviews命令窗口中键入：CROSS Y X，输出结果见图1。 图1 互相关分析图 图中第一栏是Y 与X各滞后期相关系数的直方图。可以看出，库存额与当年及前三年的销售额相关。因此可以设： 假定可以由一个二次多项式逼近。 ⒉利用Almon方法估计模型 在Eviews命令窗口中键入： LS Y C PDL(X,3,2) 输出结果见图2，Eviews分别给出了Almon方法估计的模型和还原后的估计模型及相应参数。 图2 Almon估计输出结果 经过Almon变化之后的估计结果为：（即图2中的PDL项）： （0.7938） （－3.1145） 还原后的分布滞后模型为： （3.4431） （6.6477） （4.922） （－2.7124） 二、滞后期长度的调整 将PDL项的参数依次设定为：PDL(X,3,2)、PDL(X,4,2)、PDL(X,5,2)，其调整的判定系数、SC、AIC值如表2所示。 表2 Almon估计法滞后期确定 参数类型 AIC SC PDL(X,3,2) 0.996 17.9504 18.133 PDL(X,4,2) 0.997 17.597 17.772 PDL(X,5,2) 0.9957 17.9162 18.0778 从表2中可以看出，当滞后期由3增加至4时，调整的判定系数增大而AIC和SC值均减小。当滞后期由4增大到5时，调整的判定系数减小，AIC值、SC值增大。所以，将滞后期确定为4时合理的。 Almon估计的模拟 ⒈Almon变换 genr z0=x+x(-1)+x(-2)+x(-3) genr z1=x(-1)+2*x(-2)+3*x(-3) genr z2=x(-1)+4*x(-2)+9*x(-3) ⒉估计变化后的模型 LS Y C Z0 Z1 Z2 图3 回归结果见图3，即： （3.4431） （2.4112） （－3.1145） ⒊计算原模型中的系数估计值 根据Almon变换原理有： 所以有： 0.5825 0.5825＋1.2231－0.5446=1.261 0.5825+2*1.2231-4*0.5446=0.8503 =-0.6496 所以还原成原分布滞后模型为： 如果按照 genr z0=x+x(-1)+x(-2)+x(-3) genr z1=-x+ x(-2)+2*x(-3) genr z2=x+x(-2)+4*x(-3) LS Y C Z0 Z1 Z2 回归结果见图4，此时和图2的上半部分一致。 图4