基于camel评价体系的商业银行经营绩效 与资本充足率相关性研究 ———以14家上市银行为例-金融学专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 中图分类号： 密级：公开 学科分类号： 论文编号：37_020204_11045632016100137_LW 硕 士 学 位 论 文 基于 camel 评价体系的商业银行经营绩效 与资本充足率相关性研究 ———以 14 家上市银行为例 作 者 姓 名：张瑞政 申请学位级别：经济学硕士 指导教师姓名：安起光 职 称：教授 学 科 专 业： 金融学 研究 方 向：金融工程 学习时间：2013 年 9 月 1 日 起至 2016 年 6 月 30 日止 学位授予单位：山东财经大学 学位授予日期：2016 年 6 月 山东财经大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东财经大学或其它教育机构的学位或证书而使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说 明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 山东财经大学学位论文使用授权声明 本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子 版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位 论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段 保存学位论文。 保密学位论文在解密后的使用授权同上。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 指导教师签名： 日期： 年 月 日 摘要 摘要 摘 要 众所周知，商业银行作为经营货币的特殊企业，其本身就是高负债经营的， 所以拥有充足的资本对于商业银行的稳定经营、维护市场信心具有非常重要的意 义。对于资本充足率的监管，是巴塞尔委员会监管体系的核心，也已经成为商业 银行经营过程中必须要面临的政策性要求。 商业银行的经营绩效是一个综合指标，能全面反映商业银行的经营状况。 Camel评价体系是美国金融监管当局针对商业银行的经营情况进行综合评价的 体系。因为该评价体系的有效性，现在已经被国际上广泛接受。本文基于Camel 评价体系，用主成分分析法构建了商业银行经营绩效指数，全面衡量了商业银行 的绩效。2013 年 1 月 1 日，《商业银行资本管理办法（试行）》在我国正式实施， 它提高了对商业银行资本充足率的要求。那么，资本充足率的提高会对我国商业 银行的经营绩效产生怎么样的影响呢？如果有一定的影响，会产生怎样的影响 呢？因此，对两者之间的相关性研究具有非常重要的理论和现实意义。 本文的结构安排如下：首先，提出了本文研究的背景和意义，然后对于资本 充足率、银行经营绩效的定义以及两者间的关系进行了文献综述。然后，本文总 结了关于资本充足率、商业银行经营绩效的定义以及两者关系的理论基础，通过 比较研究发现Camel评价体系在评价商业银行的经营绩效中具有非常大的优势， 然后对影响商业银行经营绩效的因素现状进行了现状分析。在此基础上，利用我 国 14 家上市银行 2008-2014 年的面板数据，本文对商业银行的经营绩效和资本 充足率的相关性进行了实证分析，并且得出了两者之间具有正相关关系的结论。 另外，本文还考察了商业银行的绩效与商业银行的性质、风险程度、银行的资产 规模、GDP、商业银行的治理结构的关系，研究发现商业银行的绩效和商业银行 的性质负相关、和风险程度正相关、和银行的资产规模正相关、和GDP的关系并 不显著、和商业银行的治理结构并不显著，最后本文通过实证分析发现《新办法》 实施后监管部门提高资本充足率的要求后对商业银行绩效的影响关系并不显著。 基于以上的分析，本文提出了提高商业银行绩效和补充资本充足率的建议，可以 给商业银行的经营提供一定的借鉴。 关键词：Camel 评价体系；资本充足率；商业银行绩效；巴塞尔协议III i 基于 基于 camel 评价体系的商业银行经营绩效与资本充足率相关性研究———以 14 家上市银行为例 Abstract As we all know, commercial banks are special enterprises that are operating currency , and are running in high indebtedness itself, so having enough capital is very important significance for the stability of the bank’s management and maintaining the market confidence .