基于多重离群点平滑转换自回归模型的短期风电功率预测.PDFVIP

第 47 卷 第 1 期 电力系统保护与控制 Vol.47 No.1 2019 年 1 月 1 日 Power System Protection and Control Jan. 1, 2019 DO : 10.7667/PSPC17 1866 基于多重离群点平滑转换自回归模型的短期风电功率预测 1 2 1 1 陈 昊 ，张建忠 ，许 超 ，谭风雷 (1.国网江苏省电力有限公司，江苏 南京 210024 2.东南大学，江苏 南京 210096) 摘要：基于对风电功率时间序列波动性多重机制的研究，提出一 基于多重离群点平滑转换 自回归模型(M-OSTAR) 的风电功率预测方法。运用一 改进条件极大似然估计方法，获得 M-OSTAR 模型的参数估计。考虑风电波动性 的厚尾效应，将 M-OSTAR 模型推广为厚尾形式。进一步借助所提模型的机制转换参数，描述了风电时间序列的 多重离群点效应。此外，给出了一 新型的波动性分析工具——标准信息冲击曲面，分析了风电时间序列条件方 差的动态变化特征。基于实际风电数据的算例验证了基于 M-OSTAR 族模型预测方法的可行性与有效性。 关键 ：多重离群点平滑转换 自回归模型；双重离群点效应；风电功率预测；厚尾效应 Short-term wind power forecast based on MOSTAR model 1 2 1 1 CHEN Hao , ZHANG Jianzhong , XU Chao , TAN Fenglei (1. State Grid Jiangsu Electric Power Co. LTD, Nanj ing 2 10024, China; 2. Southeast University, Nanj ing 2 10096, China) Abstract: Based on the analysis on the different regimes in the volatility of wind power time series, a prospective wind power forecasting method based on Multiple Outlier Smooth Transition Autoregressive (MOSTAR) type models is presented. By modifying Conditional Maximum Likelihood Estimate (CMLE), the parameters of the MOSTAR models are obtained. Considering the fat-tail effect in the volatility of wind power time series, MOSTAR models with fat-tail distribution are proposed for generalization. Moreover, with the regime switching parameter of the proposed model,