互联网金融对商业银行盈利能力及风险影响的实证研究-管理科学与工程专业论文.docxVIP

The The Empirical Research of Internet Banking on The Profitability and Risk of Commercial Banks by YANG Fen B．Admin．(Anhui University of Technology)20 1 3 A thesis submitted in partial satisfaction of the Requirements for the degree of Master of Management 1n Management Science and Engineering in the Graduate School of Hunan University Supervisor Professor MA Chaoqun April，2016 万方数据 湖南大学 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所 取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任 何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的 法律后果由本人承担。 作者签名： 日期：驯6年 舻月≥乙El 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编 入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇 编本学位论文。 本学位论文属于 1、保密口，在 年解密后适用本授权书。 2、不保密团。 (请在以上相应方框内打“4”) 作者签名： 楠·芬 El期：狗b年中月≥乙日 日期：≥。I眸印月了乙El 翩鹤-印’ 万方数据 互联网金融对商业银行盈利能力及风险影响的实证研究摘 互联网金融对商业银行盈利能力及风险影响的实证研究 摘 要 近年来，在利率市场化政策背景下及金融互联网化的大趋势下，众筹、网络 贷款、互联网理财产品销售和移动支付等金融产品改变了人们的生活消费方式。 互联网金融以高效、交易成本低、便利以及多样化的金融产品等优势获得了大批 投资者的青睐。面临互联网金融的冲击及利率市场化改革，商业银行的资金成本 上升，依靠利差来“坐等获利的传统盈利方式在悄然改变。这一系列的变革和 冲击，迫使银行缩小利差、拓展中间业务和寻求更高的贷款利率，也促进了商业 银行转型升级、创新服务于产品，以巩固自身的金融地位。在此背景下，我国商 业银行的盈利能力以及风险性将受到怎样的影响，互联网金融的出现，是否会促 进我国金融业的改革，且目前互联网金融对商业银行影响的研究尚未得出一致性 结论，因此对互联网金融与商业银行之间关系的研究十分有必要，本文将通过理 论与实证研究结合的方式来分析上述问题。 本文首先在现有研究的基础上，回顾了互联网金融与传统金融以及互联网金 融对商业银行经营能力、破产风险及不良贷款风险影响的相关文献，继而阐述了 互联网金融的理论支持、商业模式、盈利模式。通过梳理互联网金融对商业银行 资产项、负债项、中间业务收入产生的影响，从而提出了以银行盈利能力ROA、 破产风险及不良贷款风险为被解释变量，采用个体固定效应回归模型，实证研究 互联网金融对商业银行会的影响是正面还是负面。 本文以我国11家上市商业银行2007．201 4年的数据为样本，实证结果显示， 在盈利能力方面，互联网金融的发展对商业银行ROA指标产生了显著负向影响， 即面对互联网金融的冲击，商业银行的盈利能力下降。在风险管理方面，互联网 金融的发展对商业银行破产风险和不良贷款风险均为正向显著性影响，即互联网 金融的发展加剧了银行的破产风险，降低了不良贷款风险。 以上结论不仅能使我国商业银行更好地理解互联网金融对其盈利能力及风 险性的影响程度，而且有助于商业银行从两者之间的数量关系中挖掘出有价值的 信息，以更好的把握机会进行转型升级。 关键词：互联网金融，商业银行，盈利能力，银行风险，固定效应 II 万方数据 硕士学位论文Abstract 硕士学位论文 Abstract In recent years，under the background of market—oriented interest rate policy and the development of Internet banking，many Internet banking products，such as， crowdfunding，net loan，Internet financial products sales