互斥风险性质的几种新的证明-统计学专业论文.docxVIP

摘要 摘要 万方数据i 万方数据 i 摘 要 互斥作为一种负相依结构是由 Dhaene 和 Denuit (1999) 首次提出的, 并在那篇 文章中研究了非负互斥风险. 紧接着, Cheung 和 Lo (2014) 将非负互斥风险进行了推 广, 研究了推广后的互斥及其性质, 包括最小凸序和性质, 和的分布表示及特征函数. 其中, 在多元背景下, 互斥随机向量成对反单调的性质在推广反单调作为最强负相依 结构的这一性质中起到了非常重要的作用. 在本论文中, 我们首先重述上述两篇文章 中提及的一些概念和引理. 基于 Cheung 和 Lo (2014) 的文章, 我们将给出本篇论文 的最主要的内容: 关于互斥随机向量性质的一些新的证明方法以及一个随机向量是互 斥的一些新的等价条件. 文章的结构如下: 在第二部分我们首先给出关于 Fr′echet 下界, 随机序, 同单调, 反单调, 相关系数, 单调系数的定义及其后文用到的几个引理. 第三部分重述了 D- haene 和 Denuit (1999) 考虑的互斥的性质及其 Cheung 和 Lo (2014) 推广的互斥的一 些性质, 并把 Cheung (2014) 等人的定理进行了变换. 第四部分我们用四种方法证明 了互斥与最小凸和等价的性质. 第五部分我们给出 Cheung 和 Lo (2014) 某些结果的 新的证明方法, 互斥与相关系数 rp, 与单调系数 ρm 的关系. 这两部分也是本文的核心 内容. 最后, 我们用方差 Var 证明了本文一直用到的一个结论, 即 X? +X? +· · ·+X? =d XM M M ? ? 1 2 n ? d M M M 1 + X2 + · · · + Xn ? X1 + X2 + · · · + Xn?1 = X1 + X2 + · · · + Xn?1. 关键词： 互斥; Fr′echet 边界; 反单调; 凸序; 相关系数; 同分布. Abstract Abstract 万方数据ii 万方数据 ii Abstract Mutual exclusivity was ?rst put forward and studied by Dhaene and Denuit (1999). It is an extreme negative dependence structure. Following that, generalized mutual ex- clusivity and characterizations were recapitulated in Cheung and Lo (2014), including the minimal convex sum property, the distributional representation and the character- istic function of the sum. Among those, the property of pairwise counter-monotonic of mutually exclusive random vectors plays a signi?cant role in generalizing counter- monotonic as the strongest negative dependence structure in multidimensional setting. In this paper, we ?rst restate some notions and lemmas mentioned in the above two articles. We will give the most crucial content of this thesis that some new proofs concerning properties of mutually exclusive random vectors and some new equivalen- t conditions for a random vector which is mutually exclusive based on the paper of Cheung and Lo (2014). dThe paper is organized as follows. In Section 2, we ?rst give the notions about Fr′echet lower bound, stochastic order, comonotonicity, counter-monotonicity,