递归分类树在信用风险分析中的应用-系统工程理论与实践.PDFVIP

　2000 年 3 月 系统工程理论与实践 第 3 期　 递归分类树在信用风险分析中的应用 张　维, 李玉霜, 王春峰 (天津大学系统工程研究所, 天津 300072) 摘要: 　递归分类树是计算机实现, 基于统计理论的非参数的识别技术 本文将之用于商业银行信用 风险分析, 以判别分析为参照方法, 加以实证研究 结果表明递归分类树在变量选择和分类方面的效 果好于判别分析方法 关键词: 　信用风险分析; 递归分类树; 线性判别分析 中图分类号: 　 830. 51　　 F A pp lication of C lassification T ree in C redit R isk A nalysis , , ZHAN G W ei L I Yu shuang W AN G Chun feng ( Institute of System s Engineering, T ianjin U niversity, T ianjin 300072) Abstract: 　C lassification tree show s p rom ising app lication in credit risk analysis as a . statistic based pattern recognition computer technique T he paper p resents the necessi ty to extend the study of classification tree in credit risk analysis after comparing it w ith . , m ethods of discrim inant analysis Studies are emp irically carried out and p refer classi fication tree to statistical m ethods in classification accuracy and variable selection. Keywords: 　credit risk analysis; classification tree; discrim inant analysis 1　引言 商业银行信用风险管理中, 信用风险分析是首要且主要的环节 目的在于通过对企业目前的财务、管 理、发展等方面的分析来判断企业违约可能, 为贷款提供决策支持 信用风险分析的研究对商业银行的稳 健经营, 保持一定的利润水平至关重要 在西方国家, 新型经济国家, 这个领域受到诸多学者的重视[1 ] 目 前我国商业银行仍然是企业融资的主要金融中介, 然而面对经济调整和企业经营风险的现状, 商业银行如 何主动地控制信用风险、减少贷款损失, 稳定社会经济, 其意义不言而喻 从模式识别的角度, 信用风险分析可视为商业银行系统运行中的分类问题 因此模式识别技术得以针 对商业银行信用风险分析问题的特殊性加以应用 多元统计分析中的判别分析(D iscrim inant A nalysis, )