於2018年9月30日之银行业披露报表.PDFVIP

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2019-02-21 发布于河北
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於2018 年9 月30 日之銀行業披露報表（未經審核）於2018 年9 月30 日之銀行業披露報表目錄列表頁次頁次引言 2 1 KM1 – 主要審慎比率 3 目的 2 2 LR2 – 槓桿比率 4 編製基準 2 3 OV1 – 風險加權數額概覽 5 銀行業披露報表 2 4 CR8 – 在內部評級基準計算法下信用風險承擔的風險加權數額流動表 6 資本及風險加權數額 4 5 CCR7 – 在內部模式（對手方信用風險）計算法下違責風險承擔的風槓桿比率 4 險加權數額流動表 6 6 MR2 – 在內部模式計算法下市場風險承擔的風險加權數額流動表 6 風險加權數額及最低資本規定概覽 5 風險加權數額流動表 6 7 平均流動性覆蓋比率 7 流動資金資料 7 8 優質流動資產的總加權數額 7 9 LIQ1 – 流動性覆蓋比率– 第一類機構 8 其他資料 9 簡稱 9 1 香港上海滙豐銀行有限公司引言本集團的監管資本及風險加權資產（「風險加權數額」（「RWA」））計算法符合《銀行業（資本）規則》（「《銀行業資本規則》」）。本集團採用高級內部評級基準計算法計算大部分非證券化類別風險承擔的信用風險。證券化類別風險承擔方面，本集團採用證券化內部評級基準計目的算法、證券化外部評級基準計算法、證券化標準計算法或證券化備選計算法釐定銀行賬項證券化類別風險承擔的信用風險。對手方信用風本文件所載為香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」）及其附屬公司（統稱「本集團」）的資料。銀行業披露報表符合《銀行業（披露）規險方面，本集團採用現行風險承擔方法及內部模式計算法計算其違責則》，該規則乃根據《銀行業條例》第60A 條制訂。風險的風險承擔。市場風險方面，本集團採用內部模式計算法計算利