52参数的最大似远然估计.pptVIP

* §5.2 最大似然估计 例 作放回抽样, 设一袋中装有 从中随机取一球, 令 取到红球 取到白球 是总体. 取球10次 (每次一球) 是取到红球的概率. 第 次取到红球 第 次取到白球 现在要估计 红、白两种球, 是来自总体X的 容量为10的样本. 取到红球 取到白球 是总体， 现在要估计 作放回抽样, 取球10次 (每次一球) 第 次取到红球 第 次取到白球 设已知10次摸球的结果 得到样本值 10次摸球 得此样本值的概率为 是取到红球的概率. 10次摸球 得到样本值 的概率为 最大似然估计的思想是: 一次抽样有许多可能结果, 如果某一结果 就认为这一结果 抽样中出现了, 是所有可能结果中 概率最大的一个. 本例中, 一次抽样后, 一次抽样有 个结果, ........ 出现 就认为得到此结果的概率 最大. 即求 即选择 使 最大, 的最大值点 在一次 结果 即求 的最大值点 10次摸球 得到样本值 的概率 取 作为 的估计值. 一次抽样后, 出现结果 的概率 最大. 此时, 为待估参数 的函数, 称为似然函数. 在 处达到最大值, 称 为参数 的 最大似然估计值. 为 其中θ是待估参数. 当一次抽样得观测值 得此观测值的概率为: 其分布率为 设X是 取值为 的概率 与 有关, 与参数θ有关 时, 记为 为待估参数θ的函数