基于因子分析我国商业银行竞争力突变综合评价.pdf

基于因子分析的我国商业银行 竞争力突变综合评价 吴玉鸣 摘 　要 : 为弥补 目前国内已有的研究方法对商业银行竞争力进行定量综合评价的不足 , 本文基于因子 分析法 , 将因子分析与突变级数原理结合起来 , 对我国 8家商业银行的竞争力状况作了综合评价和排名 。 结果显示 , 商业银行的竞争力主要是靠规模实现的 , 而盈利能力和安全性是制约商业银行竞争力提高的主 要瓶颈 。我们还发现 , 因子分析法可以较好地解决商业银行竞争力评价指标的重要性和先后次序问题 , 基 于因子分析的突变级数综合评价模型 , 对商业银行竞争力的评价结论比较符合客观实际 , 将线性和非线性 评价方法结合进行组合评价 , 是一种新颖有效的综合评价方法 , 这种组合评价思路及方法值得推广 。 关键词 : 商业银行竞争力 　综合评价 　因子分析 　突变级数模型 一 　引　言 经过 30年的对外开放和改革发展 , 我国商业银行规模增长迅速 , 发展能力逐渐增强 。在 W TO 过 渡期结束后 , 尤其是随着我国金融业对外开放的进一步深入 , 我国银行业对外资实行几乎等同的充分 的国民待遇 , 这给我国银行业既带来了机遇 , 也提出了挑战 。2006 年 12 月 11 日以后 , 我国对外资 银行市场准入多边承诺的履行 , 中国商业银行面临着外资银行更为激烈的竞争和严峻的挑战 , 培育与 发展强大的竞争力是应对竞争和迎接挑战的当务之急 。 虽然经过中国政府和银行业的不懈努力 , 我国已经初步具备了与外资银行进行竞争的基础与基本 条件 。但与外资银行相比, 我国商业银行在组织结构 、产权结构 、公司治理 、资产质量 、业务开拓 、 盈利水平 、风险管理 、金融监管等多层面仍存在着巨大差距 。因此 , 通过构建科学的衡量商业银行竞 争力的评价指标体系 , 选择恰当的数量评价模型对商业银行的竞争力进行综合评价 , 定量综合评价研 究我国商业银行的竞争力现状和发展水平 , 对于处于激烈竞争格局中的商业银行诊断本身不足 , 明确 自我竞争优势 , 寻找各自竞争力的差距及其成因 , 以及判断自己在竞争格局中所处的位置 , 并在此基 础上制定适宜的应对战略和实施措施 , 有着重要的意义 。 我国商业银行 、尤其是国有商业银行通过改革提高其竞争力 , 在很大程度上就是要提高其经营管 理能力 、盈利能力 , 增强其流动性和安全性 , 而从综合的角度通过提高效率进而增强商业银行的竞争 力 , 就成为我们面临的一大课题 。本文基于因子分析法 , 将因子分析与突变级数评价结合起来 , 综合 评价我国商业银行的竞争力 , 为我国商业银行竞争力的可持续发展策略和实施措施的制定提供决策支 持依据 。 本文的第二部分是对相关文献的综述 ; 第三部分是突变级数综合评价的原理及模型建立步骤 ; 第 四部分是指标体系设置与综合评价方法 ; 第五部分是实证综合评价研究 ; 最后一部分是在实证综合评 价结论的基础上 , 对我国商业银行提升竞争力的建议 。 二 　文献综述 国际上对于商业银行竞争力进行综合评价 , 最初采用一些财务指标的加权平均总和或综合得分法 进行评价 。这种方法的不足显而易见 , 那就是指标的简单加权平均掩盖了很多指标所能揭示的问题的 实质 , 而综合得分法虽