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风险预警基础知识 主要内容 各部门风险预警工作职责 风险预警定义及类型 系统性风险预警指标体系 贷款预警指标体系 我行信用风险预警实施方案 各部门风险预警职责 风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决策机构 ； 风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门 ； 信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任部门 ； 其他部门对本部门职责内的风险预警负责。 计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数值。 风险预警的定义及类型 风险预警是指我行根据非现场风险监测、现场风险监测和风险评估等多渠道获得全部风险信息，通过一定的技术手段，对我行风险状况进行动态监测和早期预警。 系统性预警信号指标体系 机构信用风险评价表（月报） 机构信用风险评价表（接上表） * Page * * ? 2010德勤管理咨询 保留一切权利 机密 * 按预警信号影响范围 系统性预警信号 个案预警信号 按预警信号对业务 发展的影响程度 黑色 预警 橙色 预警 红色 预警 蓝色 预警 正常 [10%，∞） [0,10%） [-10%,0） [-20%，-10%） （-∞，20%） 黑色预警 红色预警 橙色预警 蓝色预警 正常 风险水平 风险迁徙 风险抵补 定量指标 定性指标 正常类贷款迁徙率 关注类贷款迁徙率 次级类贷款迁徙率 可疑类贷款迁徙率 流动性风险 信用风险 市场风险 操作风险 预警信号指标 风险水平指标 正常贷款迁徙率 不良贷款迁徙率 正常贷款迁徙率 不良贷款迁徙率 风险迁徙类指标 盈利能力 准备金充足度 资本充足度 风险抵补类指标 成本收入比 资产利润率 资本利润率 盈利能力指标 资产损失准备充足率 贷款损失准备充足率 资本充足度 核心资本充足率 资本充足率 资本充足度 =50% 全部关联授信余额/资本净额 全部关联度 信用风险 =75% 贷款余额/存款余额 存贷款比率 信用风险 =10% 最大一家客户贷款总额/资金金额 单一客户贷款集中度 信用风险 =15% 最大一家集团客户授信总额/资本金额 单一集团客户授信集中度 信用风险 =5% 不良贷款/贷款总额 不良贷款率 信用风险 =4% 不良资产/资产总额 不良资产率 信用风险 暂未定 资金拆出/各项存款之比 资金拆出率 流动性风险 暂未定 资金拆入/各项存款之比 资金拆入率 流动性风险 暂未定 超额准备金存款+库存现金/各项存款 人民币备付率 流动性风险 =-10% 90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产 流动性缺口率 流动性风险 =60% 核心负债/负债总额 核心负责比例 流动性风险 =25% 流动性资产/流动性负债 流动性比率 流动性风险 阙值 指标描述 风险指标 风险类型 暂未定 差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值 操作差错率 操作风险 暂未定 操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均值 操作风险损失率 操作风险 暂未定 可控出售账户资产公允值变动限额 银行账户限额 市场风险 暂未定 固定收益资产组合久期限额 银行账户限额 市场风险 暂未定 缺口比率限额 银行账户限额 市场风险 暂未定 分币种净利差收入敏感度限额 银行账户限额 市场风险 暂未定 交易账户外汇总净敞口限额 交易账户限额 市场风险 暂未定 交易账户VaR限额 交易账户限额 市场风险 暂未定 交易账户止损限额 交易账户限额 市场风险 暂未定 交易账户久期限额 交易账户限额 市场风险 暂未定 交易账户各类产品头寸限额 交易账户限额 市场风险 暂未定 交易账户整体头寸限额 交易账户限额 市场风险 暂未定 利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额 利率风险敏感度 市场风险 =20% 累计外汇敞口头寸/资本净额 累计外汇敞口头寸 市场风险 风险 阙值 指标描述 风险指标 风险类型 =8% （核心资本+附属资本）/风险加权资产 资本充足率 资本充足 =4% 核心资本充足/风险加权资产 核心资本充足率 资本充足 =150% 拨备余额/不良贷款余额 拨备覆盖率 准备金充足率 =100% 贷款实际计提准备/应提准备之比 贷款损失准备充足率 准备金充足率 =100% 信用风险资产实际计提准备/应提准备之比 资产损失准备充足率 准备金充足率 =45% （营业费用+折旧）/营业收入 成本收入比 盈利能力 =11% 税后净利润/平均净资产 资本利润率 盈利能力 =0.6% 税后净利润/平均资产总额 资产利润率 盈利能力 暂未定 可疑贷款中变为损失类贷款的金额/（期初可疑贷款-本期收回的可疑贷款） 可疑类贷款迁徙率 风险迁徙 暂未定 次级贷款中变为后两类贷款的金额/（期初次级贷款-本期收回的次级贷款） 次级类贷款迁徙率 风险迁徙 暂未定 关注贷款中变为后三类贷款的金额/（期初关注贷款-本期收回