第5讲-风险评价资料.pptVIP

观察直方图的形状只能判断风险管理过程是否稳定正常，并不能判断是否能稳定的管理风险，将直方图和公差比较，即可以达到风险管理的目的。 对比的方法是观察直方图是否落在规格或公差范围内，是否有相当的余地以及偏离程度如何。以便判断风险管理单位是否存在异常因素，并考虑采取措施。 直方图分布状态和公差（T） 理想型 偏向型 无富余型 陡峭型 能力不足型 能力富余型 目前不需要调整 存在系统偏差 考虑减少波动 风险管理不经济 减少波动 控制偏差 减少波动 * 第5讲 风险评价 安徽财经大学经济学院 风险衡量是对风险状况的客观反映，风险评价是依据风险衡量的结果对风险及其造成的损失，进行总体的认识和评价，即包含风险管理人员的主观评价。 风险评价概述 壹 风险评价是指在风险识别和风险衡量的基础上，把损失频率、损失程度以及其他因素综合考虑并进行评价。 例如风险评估机构对金融企业的风险评级、保险公司对标的的风险评级。它是进行风险控制和风险融资技术管理的基础。 对风险采取适当的对策，对危险因素进行控制，就必须付出一定的经济代价。从经济角度来考虑，存在一个应把风险控制到什么程度的问题。通过风险评价，可以确定控制措施采取到什么程度。 风险评价是对风险的综合评价 不同风险之间的联系可能提高或降低对风险主体的影响。例如：失业的增加可能导致索赔诉讼、犯罪和利润减少。预期的这些损失中，单独评价某一风险造成的影响，对于风险管理决策的意义不大。 风险评价需要定量分析的结果 在风险管理中，很难找到统一的评价标准来评价各种风险可能造成的损失。运用数学模型进行定量分析，为风险评价提供了重要依据。 风险评价的特点 风险评价离不开特定的国家和制度 风险评价与特定的国家、社会经济和政治制度有关。例如，在欧洲，古老建筑物成为财产损失评价的特有问题，在环太平洋国家，台风和其他风暴引起的灾害性损失也是风险评价的重要方面。 风险评价受到风险态度的影响 风险评价者的风险态度也会影响评价结果。例如，风险评价者的人类属性、个性等产生的影响。又如风险评价者对自然风险、社会风险和经济风险的反应不同，也会影响评价结果。 风险评价的特点 风险评价的目标和原则 贰 减少风险事故的发生，特别是防止重大恶性事故的发生。保障生产、经营和社会生活的财产与生命安全。 风险评价的目标 许多国家以立法形式规定，风险评估是企业进行生产经营活动的前提。例如美国，建立核电站的风险评估报告费用占总投资的1%左右。 您能在《证券法》等相关法律中找到与风险评价有关的条款吗？ 对基金产品的风险评价将作为基金销售机构推介基金产品的重要依据，同时，基金销售机构还须在投资人首次开立基金账户时或首次购买基金产品前对其风险承受能力进行全面调查和评价。禁止基金销售机构违背基金投资人意愿强行销售与基金投资人风险承受能力不匹配的产品。中国证监会基金监管部2007年起草《证券投资基金销售适用性指导意见》并向社会公开征求意见。 基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。相关的制度保障还包括证监会已经发布的基金销售业务信息管理平台等相关办法。 基金销售适应性 风险度指标体系 关系比率4=3/2 实际值3 标准值2 贷款资产风险度=∑指标的风险度 合计值：…… …… 速动比率 流动比率 风险度5=1?4 权重 （重要度）1 经营风险指标 整体性 1 统一性 2 客观性 3 操作性 4 风险评价的原则 风险评价可以采取简单的方式，也可以通过数理测算的方式进行。 风险评价的方法 叁 叁 风险评价的方法 壹 风险度评价法 风险度评价是指风险单位对风险事故造成故障的频率或损害的严重程度进行评估。一般来说，风险度评价可分为1至10级，级别越高，危险程度越重。 1 1/150000 极低：风险事故不太可能发生，与过去极少发生的事故完全相同 2 1/15000 很低：风险事故的发生很少与过去极少发生的事故完全相同 3 1/15000 低：风险事故的发生较少与以往偶尔发生的事故有关 4 1/2000 5 1/400 6 1/80 中等：风险事故的发生与以往有时发生的事故有关，但是与不占主要工艺的过程有关 7 1/20 8 1/8 高：风险事故的发生与以往经常发生的事故相似 9 1/3 10 1/2 很高：风险事故的发生几乎不可避免 风险度 发生概率 发生可能性 风险发生的评价标准和分值 叁 风险评价的方法 贰 检查表评价法 根据安全检查表，将检查对象按照一定标准给出分数，对于重要的项目确定较高的分值，对于次要的项目确定较低的分值。 再按照每一检查项目的实际情况评定一个