课程名称时间序列分析-北京理工大学研究生院.PDFVIP

研究生课程教学大纲 课程名称课程名称：时间序列分析：时间序列分析 课程名称课程名称：：时间序列分析时间序列分析 一、课程编码： 课内学时： 48 学分： 3 二、适用学科专业： 数理统计、应用数学 三、先修课程： 概率论与数理统计，线性代数 四、教学目标 通过本课程的学习，掌握时间序列分析的基本理论、基本思想和基本方法，包括 ARMA模型的概念和性质，模型的建立和预测，季节模型和传递模型的应用，提升学生 处理时间时间序列数据的能力。 五、教学方式 教师课堂主讲，学生课后做练习和实验。 六、主要内容及学时分配 1. 绪论 4学时 1.1 时间序列分析的一般问题 1.2 时间序列分析的建立 1.3 确定性时间序列分析概论 1.4 随机时序分析的几个基本概念 2. 平稳时间序列模型 4学时 2.1一阶 自回归模型 2.2一般自回归模型 2.3移动平均模型 2.4自回归移动平均模型 3. ARMA模型的特性 8学时 3.1格林函数和平稳性 3.2逆函数和可逆性 3.3自协方差函数 3.4自谱 4. 平稳时间序列模型的建立 8学时 4.1模型识别 4.2模型定阶 4.3模型参数估计 4.4模型适应性检验 4.5 Pandit-Wu建模方法 4.6建模实例 5. 平稳时间序列预测 4学时 5.1条件期望预测 5.2预测的三种形式 5.3预测值的适时修正 6. 趋势模型 4学时 6.1趋势性时间序列的重要特征 6.2随机时间序列的趋势性检验 研究生课程教学大纲 6.3平稳化方法 6.4趋势模型 7. 季节模型 6学时 7.1季节时间序列的重要特征 7.2季节性时间序列模型 7.3季节性检验 7.4季节时间序列模型的建立 8. 条件异方差模型 3学时 8.1条件异方差模型 8.2条件异方差模型的建立 8.3几种扩展模型 9. 传递函数模型 4学时 9.1模型简介 9.2传递函数模型的识别 9.3传递函数的拟合与检验 9.4干预模型 10. 异常值分析