《概率论与数理统计》课件之7.pdf

Ch2-48 §2.4 连续型随机变量及其概率密度 连续型随机变量的概念 定义 设X 是随机变量, 若存在一个非负 可积函数f ( x ), 使得 x F (x) f (t)dt x  其中F ( x )是它的分布函数 则称X 是连续型随机变量，f ( x )是它的 概率密度函数( p.d.f. ) ，简称为密度函数 或概率密度 Ch2-49 分布函数与密度函数 几何意义 f ( x) F ( x ) 0.08 y f (x ) 0.06 0.04 0.02 -10 -5 5 x x Ch2-50 p.d.f.f ( x )的性质  f (x) 0   f (x)dx F () 1 常利用这两个性质检验一个函数能 否作为连续性随机变量的密度函 数， 在f ( x ) 的连续点处， f ( x ) F ( x ) f ( x ) 描述了X 在x 附近单位长度的 区间内取值的概率 Ch2-51 x 积分 F (x) f (t)dt x  不是Cauchy 积分，而是Lesbesgue 意义下 的积分，所得的变上限的函数是绝对连续 的，因此几乎处处可导  F (x0 x) F (x0 ) F (x0 ) lim x 0 x x X x x P (    ) f (x ) lim 0 0 0 x 0 x f (x ) x P (x X x x ) 0 0 0 密度长度 线段质量 Ch2-52 注意: 对于连续型随机变量X , P(X = a ) = 0 其中a 是随机变量X 的一个可能的取值 事实上(X a) (a x X a)