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《计量经济模型与经济预测 《计量经济模型与经济预测 福州大学管理学院 林筱文教授编 一、线性回归模型 一、线性回归模型 最小二方程原理和参数估计 Ŷ=a+bx y Q= ∑(y- ŷ) →最小 = ∑(y-a-bx)2 →最小 ŷ 对a和b求一阶微分 2Q/2A=2 ∑(y-a-bx)(-a)=0 2Q/2B= 2 ∑(y-a-bx)(-bx)=0 x 得: ∑y-na-b ∑x=0 → ∑y=na+b ∑x=0 ∑xy-a ∑x-b ∑x2 2 =0 ∑xy=a ∑x+b ∑x =0 得： a= ∑y/n-b ( ∑y/n) b= [ ∑xy- ( ∑x) ( ∑y) /n]/ ∑x2 2 -( ∑x) =Lxy/Lxx 回归系数b说明当x变动一个单位时，y平均变动一个b 的值  回归误差估计和相关系数 估计标准误差： 2 2 S = ∑(y- ŷ) /(n-2) = ( ∑y -a ∑y-b ∑xy)/n-2 y 相关系数： R=L / L L xy xx yy L = ∑xy- ( ∑x ∑y)/n xy 2 2 L = ∑x -( ∑x) /n xx 2 2 L = ∑y - ( ∑y) /n yy ●线性回归模型预测 ●线性回归模型预测 当计算回归模型由大样本计算时 （n30)，其预测区间的误差分布服从正态分 布，则预测区间为： ŷ =(a+bx ) ±(Z /2) ×S 0 0 2 y 当计算回归模型由小样本计算时（n30), 其预测区间的误差分布服从七分布，则预测 区间为： 2 ŷ = （a+ bx ) ±(T /2) ×S ×1+1/n+[(X -X) / ∑(X- 0 0 a y 0 X)2]  例： 建筑面积 建造成本 2 2 2 2 x y xy ŷ y- ŷ (y- ŷ) (万m )x (万元)y 4 14.8 16 219.04 59.2 14.582 0.218 0.047524 2 12.8 4 163.84 25.6 12.586 0.214 0.045796 3 13.3 9 176.89 39.6 13.588 -0.084 0.047524