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操作风险压力测试理论与实践 2010年3月 目录  第一章 操作风险压力测试的理论与技术  第一章 操作风险压力测试的理论与技术 一、操作风险定义及其度量 二、操作风险压力测试的基本方法  第二章 操作风险压力测试的案例解析 案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试 案例2 ：损失分布法操作风险压力测试 27-Oct-12 一、操作风险定义及其度量 1、操作风险的定义 2、操作风险的分类 3、操作风险的主要特征 4 、操作风险的资本计量 27-Oct-12 一、操作风险的基本理论  1、操作风险的基本理论  定义 巴塞尔委员会（新资本协议）：  操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员 及系统或外部事件所造成损失的风险，但不包括战 略风险和声誉风险。 银监会：  操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工 和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风 险；包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风 险 。  定义基本是一致的 27-Oct-12 1、操作风险的基本理论  2、操作风险的分类  巴塞尔新资本协议对操作风险的分类  1）按业务性质的分类  按业务部门把操作风险划分为8条业务线，具体包括： 公司金融（Corporate Finance ）； 交易和销售（Trading and Sales ）； 零售银行（Retail Banking）； 商业银行（Commercial Banking ）； 支付和清算（Payment and Settlement）； 代理服务（Agency Services ）； 资产管理（Assets Management ）； 零售经纪（Retail Brokerage）。 27-Oct-12 1、操作风险的基本理论 具体分类-1 业务线一级类目 业务线二级类目 业务线三级类目 公司和机构融资 并购重组服务、包销、承销、上市服务、退市服务、证券化， 政府融资 研究和信息服务，债务融资，股权融资，银团贷款安排服 公司金融 务，公开发行新股服务、配股及定向增发服务、咨询见 投资银行 证、债务重组服务，其他公司金融服务等。 咨询服务 销售 做市商交易 交易账户人民币理财产品、外币理财产品、在银行间债券市场 自营业务 做市、自营贵金属买卖业务、自营衍生金融工具买卖业 务、外汇买卖业务、存放同业、证券回购、资金拆借、外 资金融机构客户融资、贵金属租赁业务、资产支持证券、 交易和销售 远期利率合约、货币利率掉期、利率期权、远期汇率合 约、利率掉期、掉期期权、外汇期权、远期结售汇、债券 投资、现金及银行存款